Сравнение LDMIX с BEMIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX).
LDMIX управляется Lazard. Фонд был запущен 29 сент. 2008 г.. BEMIX управляется Brandes. Фонд был запущен 30 янв. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности LDMIX и BEMIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDMIX и BEMIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.24% | 33.67% | 6.73% | 9.68% | -22.61% | -10.14% | 19.33% | 28.17% | -20.57% | 41.15% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 5.83% | 47.83% | 4.01% | 22.53% | -15.91% | 1.68% | -6.17% | 18.60% | -15.56% | 26.00% |
Доходность по периодам
С начала года, LDMIX показывает доходность 1.24%, что значительно ниже, чем у BEMIX с доходностью 5.83%. За последние 10 лет акции LDMIX уступали акциям BEMIX по среднегодовой доходности: 7.56% против 8.34% соответственно.
LDMIX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- -10.39%
- С начала года
- 1.24%
- 6 месяцев
- 4.90%
- 1 год
- 33.24%
- 3 года*
- 14.02%
- 5 лет*
- 1.16%
- 10 лет*
- 7.56%
BEMIX
- 1 день
- 2.79%
- 1 месяц
- -8.46%
- С начала года
- 5.83%
- 6 месяцев
- 14.00%
- 1 год
- 48.03%
- 3 года*
- 22.35%
- 5 лет*
- 10.35%
- 10 лет*
- 8.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDMIX и BEMIX
LDMIX берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии BEMIX в 1.12%.
Доходность на риск
LDMIX vs. BEMIX — Ранг доходности на риск
LDMIX
BEMIX
Сравнение LDMIX c BEMIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) и Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDMIX | BEMIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.85 | 2.82 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.43 | 3.53 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.56 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.35 | 4.01 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.09 | 16.28 | -7.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDMIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.82 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.64 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 | 0.49 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.25 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между LDMIX и BEMIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDMIX и BEMIX
Дивидендная доходность LDMIX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.15%, что меньше доходности BEMIX в 2.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDMIX Lazard Developing Markets Equity Portfolio | 1.15% | 1.17% | 0.84% | 2.24% | 0.83% | 1.00% | 0.25% | 0.54% | 0.78% | 0.20% | 0.95% | 0.56% |
BEMIX Brandes Emerging Markets Fund | 2.03% | 2.15% | 3.04% | 2.45% | 2.86% | 2.31% | 1.31% | 2.56% | 1.55% | 1.41% | 2.20% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок LDMIX и BEMIX
Максимальная просадка LDMIX за все время составила -51.12%, что больше максимальной просадки BEMIX в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDMIX и BEMIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDMIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.12% | -46.05% | -5.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.82% | -12.07% | -1.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.75% | -36.37% | -6.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.20% | -46.05% | -0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.06% | -9.61% | -2.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.93% | -14.32% | -5.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 2.97% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDMIX и BEMIX
Текущая волатильность для Lazard Developing Markets Equity Portfolio (LDMIX) составляет 7.96%, в то время как у Brandes Emerging Markets Fund (BEMIX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что LDMIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEMIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDMIX | BEMIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.96% | 9.06% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 12.81% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 17.53% | +1.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.71% | 16.20% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.13% | 16.98% | +2.15% |