Сравнение LDEM с GEME
LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and GEME (Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF) are both Emerging Markets Equities funds. LDEM is passively managed, while GEME is actively managed. Over the past year, LDEM returned 23.69% vs 78.02% for GEME. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.75%/yr for GEME.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и GEME
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 6.41%, что значительно ниже, чем у GEME с доходностью 37.12%.
LDEM
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- -0.96%
- С начала года
- 6.41%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 23.69%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- —
GEME
- 1 день
- -1.01%
- 1 месяц
- 7.83%
- С начала года
- 37.12%
- 6 месяцев
- 43.45%
- 1 год
- 78.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEM и GEME
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 6.41% | 30.36% |
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 37.12% | 37.35% |
Correlation
The correlation between LDEM and GEME is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | 0.83 |
The correlation between LDEM and GEME has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.84 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEM vs. GEME — Ранг доходности на риск
LDEM
GEME
Сравнение LDEM c GEME - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | GEME | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.64 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.80 | 5.83 | -4.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.91 | 22.78 | -16.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.35 | 3.69 | -2.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.09 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.26 | 2.59 | -2.33 |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и GEME
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки GEME в -16.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и GEME.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -16.86% | -23.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -13.46% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.38% | -2.23% | -2.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.35% | -2.30% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.02% | 3.44% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и GEME
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 5.98%, в то время как у Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF (GEME) волатильность равна 8.57%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEME. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEM | GEME | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 8.57% | -2.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.91% | 17.94% | -4.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.69% | 21.26% | -3.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.08% | 22.94% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 22.94% | -2.21% |
Сравнение комиссий LDEM и GEME
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии GEME в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и GEME
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GEME в 5.11%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GEME Pacific North of South Global Emerging Markets Equity Active ETF | 5.11% | 7.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.06% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% |
Часто задаваемые вопросы
LDEM and GEME have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GEME has higher volatility (8.57%) compared to LDEM (5.98%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs GEME's -16.86%.
On 1-year performance, GEME leads with 78.02% vs 23.69% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 5.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GEME has performed better with a 78.02% return vs 23.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.75% for GEME.
GEME has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.06% for LDEM.
They also come from different issuers: iShares and Pacific AM. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.75% for GEME.
GEME currently has the higher Sharpe Ratio (3.69 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDEM и GEME
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор