Сравнение LDEM с FRDM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM).
LDEM и FRDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. FRDM - это пассивный фонд от Freedom Funds, который отслеживает доходность Life + Liberty Freedom 100 Emerging Markets Index. Фонд был запущен 22 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и FRDM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и FRDM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 9.38% | 61.27% | 1.70% | 22.77% | -14.45% | 6.13% | 17.55% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у FRDM с доходностью 9.38%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
FRDM
- 1 день
- 2.18%
- 1 месяц
- -8.21%
- С начала года
- 9.38%
- 6 месяцев
- 26.14%
- 1 год
- 61.89%
- 3 года*
- 27.23%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и FRDM
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии FRDM в 0.49%.
Доходность на риск
LDEM vs. FRDM — Ранг доходности на риск
LDEM
FRDM
Сравнение LDEM c FRDM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | FRDM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.63 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 3.24 | -1.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.48 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 3.75 | -1.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 15.41 | -9.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.63 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.68 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.68 | -0.46 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и FRDM составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и FRDM
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что больше доходности FRDM в 2.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% |
FRDM Freedom 100 Emerging Markets ETF | 2.00% | 2.26% | 2.53% | 2.66% | 2.72% | 2.17% | 1.11% | 1.07% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и FRDM
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке FRDM в -40.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и FRDM.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -40.49% | -0.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -16.87% | +3.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -29.25% | -9.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -11.24% | +1.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -7.21% | -10.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 4.10% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и FRDM
Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.25%, в то время как у Freedom 100 Emerging Markets ETF (FRDM) волатильность равна 11.81%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FRDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | FRDM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 11.81% | -4.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 18.42% | -5.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 23.64% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 20.02% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 22.37% | -1.62% |