PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с EEMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с EEMO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and EEMO (Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EEMO is a Momentum fund tracking the S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.89%/yr vs 7.19%/yr for EEMO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.31%/yr for EEMO.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и EEMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.92%, что значительно ниже, чем у EEMO с доходностью 40.25%.

LDEM

1 день
-1.61%
1 месяц
0.72%
С начала года
6.92%
6 месяцев
7.76%
1 год
25.33%
3 года*
15.06%
5 лет*
1.89%
10 лет*
—

EEMO

1 день
-1.32%
1 месяц
18.59%
С начала года
40.25%
6 месяцев
41.33%
1 год
57.41%
3 года*
25.30%
5 лет*
7.19%
10 лет*
8.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и EEMO

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.92%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		40.25%10.99%9.88%13.90%-18.73%-5.57%12.78%

Correlation

The correlation between LDEM and EEMO is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.78

The correlation between LDEM and EEMO shifts across timeframes, from 0.75 (3 years) to 0.85 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LDEM и EEMO

Секторы
LDEM
EEMO

Финансовые услуги

28.2%
18.0%

Потребительский циклический сектор

14.0%
3.2%

Технологии

13.0%
43.8%

Коммуникационные услуги

11.2%
1.5%

Промышленность

8.0%
11.5%

Сырьевые материалы

7.8%
12.9%

Энергетика

5.3%
2.5%

Здравоохранение

4.3%
3.0%

Потребительский защитный сектор

3.6%
1.2%

Коммунальные услуги

2.9%
2.0%

Недвижимость

1.7%
0.5%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
EEMO
18.0%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
EEMO
3.2%

Технологии

LDEM
13.0%
EEMO
43.8%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
EEMO
1.5%

Промышленность

LDEM
8.0%
EEMO
11.5%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
EEMO
12.9%

Энергетика

LDEM
5.3%
EEMO
2.5%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
EEMO
3.0%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
EEMO
1.2%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
EEMO
2.0%

Недвижимость

LDEM
1.7%
EEMO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с EEMO:
EEMO с IDMOEEMO с EEMEEMO с PIEEEMO с VWOEEMO с EEMSEEMO с SPMOEEMO с AVEM

Доходность на риск

LDEM vs. EEMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EEMO
Ранг доходности на риск EEMO: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EEMO: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EEMO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EEMO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EEMO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EEMO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c EEMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMEEMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
2.36

-0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.28

-1.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.46

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

3.91

-1.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

15.67

-9.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. EEMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа EEMO равного 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и EEMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMEEMOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

2.36

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.37

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.27

0.13

+0.13

Просадки

Сравнение просадок LDEM и EEMO

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что меньше максимальной просадки EEMO в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EEMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMEEMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-48.47%

+7.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-14.75%

+1.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-26.06%

+10.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-34.03%

-5.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.32%

-2.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.36%

-20.17%

+2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.01%

3.67%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и EEMO

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 6.08%, в то время как у Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF (EEMO) волатильность равна 14.32%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EEMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMEEMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.08%

14.32%

-8.24%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

22.10%

-8.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.68%

24.45%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.09%

19.33%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

21.59%

-0.86%

Сравнение комиссий LDEM и EEMO

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EEMO в 0.31%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и EEMO

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.04%, что больше доходности EEMO в 1.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EEMO
Invesco S&P Emerging Markets Momentum ETF		1.64%2.31%2.57%3.65%3.82%1.51%1.53%2.13%13.10%5.13%1.55%2.92%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.04%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and EEMO have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EEMO has higher volatility (14.32%) compared to LDEM (6.08%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs EEMO's -48.47%.

On 5-year performance, EEMO leads with 7.19% vs 1.89% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 6.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EEMO has performed better with a 7.19% return vs 1.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.31% for EEMO.

LDEM has the higher dividend yield at 3.04%, compared with 1.64% for EEMO.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EEMO is Momentum. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EEMO tracks S&P Momentum Emerging Plus LargeMidCap Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.31% for EEMO.

EEMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и EEMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор