PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDEM с EELV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с EELV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and EELV (Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - LDEM is a Emerging Markets Equities fund tracking the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EELV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.79%/yr vs 6.92%/yr for EELV. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.30%/yr for EELV.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и EELV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 6.41%, что значительно выше, чем у EELV с доходностью 4.49%.

LDEM

1 день
-0.48%
1 месяц
-0.96%
С начала года
6.41%
6 месяцев
7.15%
1 год
23.69%
3 года*
14.80%
5 лет*
1.79%
10 лет*
—

EELV

1 день
0.50%
1 месяц
-1.73%
С начала года
4.49%
6 месяцев
5.24%
1 год
14.63%
3 года*
10.86%
5 лет*
6.92%
10 лет*
6.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и EELV

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		6.41%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%15.59%
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		4.49%21.97%1.90%8.85%-3.98%16.15%0.33%

Correlation

The correlation between LDEM and EELV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2020 г.

0.77

The correlation between LDEM and EELV has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и EELV

Секторы
LDEM
EELV

Финансовые услуги

28.2%
37.4%

Потребительский циклический сектор

14.0%
3.8%

Технологии

13.0%
0.2%

Коммуникационные услуги

11.2%
9.6%

Промышленность

8.0%
8.9%

Сырьевые материалы

7.8%
5.3%

Энергетика

5.3%
6.5%

Здравоохранение

4.3%
5.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
10.8%

Коммунальные услуги

2.9%
9.6%

Недвижимость

1.7%
2.6%

Финансовые услуги

LDEM
28.2%
EELV
37.4%

Потребительский циклический сектор

LDEM
14.0%
EELV
3.8%

Технологии

LDEM
13.0%
EELV
0.2%

Коммуникационные услуги

LDEM
11.2%
EELV
9.6%

Промышленность

LDEM
8.0%
EELV
8.9%

Сырьевые материалы

LDEM
7.8%
EELV
5.3%

Энергетика

LDEM
5.3%
EELV
6.5%

Здравоохранение

LDEM
4.3%
EELV
5.4%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
EELV
10.8%

Коммунальные услуги

LDEM
2.9%
EELV
9.6%

Недвижимость

LDEM
1.7%
EELV
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с EIMI.LLDEM с IEMG
Часто сравнивают с EELV:
EELV с JPEMEELV с MINDXEELV с EDIVEELV с IEMGEELV с DODEXEELV с SMHEELV с XLK

Доходность на риск

LDEM vs. EELV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 3838
Ранг коэф-та Мартина
EELV
Ранг доходности на риск EELV: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EELV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EELV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EELV: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EELV: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EELV: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c EELV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDEMEELVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
1.35

0.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.92
1.93

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.25

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.80

1.79

+0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.91

6.02

-0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDEM vs. EELV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 1.35, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EELV равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и EELV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDEMEELVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

1.35

0.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.61

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.30

-0.04

Просадки

Сравнение просадок LDEM и EELV

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, что больше максимальной просадки EELV в -36.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и EELV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMEELVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-36.35%

-4.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-8.22%

-4.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-11.79%

-3.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.17%

-19.04%

-20.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.38%

-4.24%

-0.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.35%

-8.93%

-8.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.02%

2.44%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и EELV

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 5.98% по сравнению с Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF (EELV) с волатильностью 3.39%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMEELVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.98%

3.39%

+2.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.91%

9.03%

+4.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.69%

10.88%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.08%

11.36%

+7.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.73%

13.64%

+7.09%

Сравнение комиссий LDEM и EELV

LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии EELV в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и EELV

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности EELV в 3.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EELV
Invesco S&P Emerging Markets Low Volatility ETF		3.58%3.75%4.70%4.00%3.45%4.35%2.82%3.14%5.50%2.92%2.29%2.53%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.06%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LDEM and EELV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LDEM has higher volatility (5.98%) compared to EELV (3.39%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs EELV's -36.35%.

On 5-year performance, EELV leads with 6.92% vs 1.79% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, EELV has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EELV has performed better with a 6.92% return vs 1.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.30% for EELV.

EELV has the higher dividend yield at 3.58%, compared with 3.06% for LDEM.

LDEM is categorized as Emerging Markets Equities, while EELV is Volatility Hedged Equity. LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while EELV tracks S&P BMI Emerging Markets Low Volatility Index. They also come from different issuers: iShares and Invesco. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.30% for EELV.

EELV currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и EELV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор