Сравнение LDEM с ECOW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW).
LDEM и ECOW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDEM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index. Фонд был запущен 5 февр. 2020 г.. ECOW - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Фонд был запущен 2 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и ECOW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 0.01% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 15.59% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 9.27% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | 0.82% |
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 0.01%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 9.27%.
LDEM
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -6.02%
- С начала года
- 0.01%
- 6 месяцев
- 0.18%
- 1 год
- 23.36%
- 3 года*
- 11.83%
- 5 лет*
- 1.24%
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -2.79%
- С начала года
- 9.27%
- 6 месяцев
- 13.41%
- 1 год
- 36.29%
- 3 года*
- 18.70%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDEM и ECOW
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Доходность на риск
LDEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
LDEM
ECOW
Сравнение LDEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.21 | 2.20 | -0.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.73 | 2.79 | -1.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.44 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.87 | -1.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 14.23 | -7.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 2.20 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 | 0.39 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.36 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между LDEM и ECOW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и ECOW
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%, что меньше доходности ECOW в 4.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.25% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.76% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
Просадки
Сравнение просадок LDEM и ECOW
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и ECOW.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -40.27% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -12.76% | -0.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.17% | -33.67% | -5.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.14% | -4.84% | -5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.72% | -11.29% | -6.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.70% | 2.64% | +1.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и ECOW
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 7.25% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.25% | 6.59% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 11.24% | +1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.39% | 16.60% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.95% | 17.66% | +1.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.75% | 20.25% | +0.50% |