Сравнение LDEM с ECOW
LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and ECOW (Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while ECOW tracks the Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.51%/yr vs 7.05%/yr for ECOW. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.70%/yr for ECOW.
Доходность
Сравнение доходности LDEM и ECOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDEM показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у ECOW с доходностью 12.74%.
LDEM
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- -4.09%
- 6 месяцев
- -3.02%
- С начала года
- 2.37%
- 1 год
- 11.14%
- 3 года*
- 11.93%
- 5 лет*
- 1.51%
- 10 лет*
- —
ECOW
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 1.60%
- 6 месяцев
- 8.22%
- С начала года
- 12.74%
- 1 год
- 30.43%
- 3 года*
- 17.04%
- 5 лет*
- 7.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDEM и ECOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 2.37% | 32.49% | 5.87% | 6.49% | -22.46% | -2.03% | 16.30% |
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 12.74% | 32.50% | 3.17% | 15.79% | -19.28% | 7.47% | 4.04% |
Correlation
The correlation between LDEM and ECOW is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2020 г. | 0.71 |
The correlation between LDEM and ECOW has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов LDEM и ECOW
Секторы
LDEM
ECOW
Технологии
Финансовые услуги
-
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Промышленность
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Здравоохранение
Коммунальные услуги
Недвижимость
-
Технологии
LDEM
ECOW
Финансовые услуги
LDEM
ECOW
-
Потребительский циклический сектор
LDEM
ECOW
Коммуникационные услуги
LDEM
ECOW
Промышленность
LDEM
ECOW
Сырьевые материалы
LDEM
ECOW
Энергетика
LDEM
ECOW
Потребительский защитный сектор
LDEM
ECOW
Здравоохранение
LDEM
ECOW
Коммунальные услуги
LDEM
ECOW
Недвижимость
LDEM
ECOW
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDEM vs. ECOW — Ранг доходности на риск
LDEM
ECOW
Сравнение LDEM c ECOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LDEM | ECOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.37 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.85 | 3.66 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.45 | 9.98 | -7.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LDEM и ECOW
Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке ECOW в -40.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и ECOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.82% | -40.27% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.21% | -8.35% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.12% | -18.77% | +3.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -33.30% | -4.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.02% | -3.83% | -4.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.15% | -10.98% | -6.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.56% | 3.06% | +1.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDEM и ECOW
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) имеет более высокую волатильность в 7.08% по сравнению с Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF (ECOW) с волатильностью 4.23%. Это указывает на то, что LDEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDEM | ECOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.08% | 4.23% | +2.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.71% | 12.07% | +4.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.08% | 14.85% | +4.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.78% | +1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.92% | 20.08% | +0.84% |
Сравнение комиссий LDEM и ECOW
LDEM берет комиссию в 0.16%, что меньше комиссии ECOW в 0.70%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDEM и ECOW
Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности ECOW в 4.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ECOW Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 ETF | 4.45% | 5.20% | 7.35% | 5.46% | 7.50% | 4.39% | 3.35% | 8.08% |
LDEM iShares ESG MSCI EM Leaders ETF | 3.00% | 3.26% | 2.64% | 3.20% | 4.93% | 1.82% | 1.89% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LDEM and ECOW have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LDEM has higher volatility (7.08%) compared to ECOW (4.23%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs ECOW's -40.27%.
On 5-year performance, ECOW leads with 7.05% vs 1.51% for LDEM. On fees, LDEM is cheaper at 0.16% per year. On volatility, ECOW has been the lower-risk option at 4.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, ECOW has performed better with a 7.05% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDEM is cheaper with a 0.16% expense ratio, compared with 0.70% for ECOW.
ECOW has the higher dividend yield at 4.45%, compared with 3.00% for LDEM.
LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while ECOW tracks Pacer Emerging Markets Cash Cows 100 Index. They also come from different issuers: iShares and Pacer. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.70% for ECOW.
ECOW currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDEM и ECOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор