PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LDEM с BKEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LDEM с BKEM

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LDEM (iShares ESG MSCI EM Leaders ETF) and BKEM (BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - LDEM tracks the MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index while BKEM tracks the Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, LDEM returned 1.51%/yr vs 6.40%/yr for BKEM. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. LDEM charges 0.16%/yr vs 0.11%/yr for BKEM.

Доходность

Сравнение доходности LDEM и BKEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LDEM показывает доходность 2.37%, что значительно ниже, чем у BKEM с доходностью 19.44%.

LDEM

1 день
-1.51%
1 месяц
-4.09%
6 месяцев
-3.02%
С начала года
2.37%
1 год
11.14%
3 года*
11.93%
5 лет*
1.51%
10 лет*
—

BKEM

1 день
-1.92%
1 месяц
-6.34%
6 месяцев
12.71%
С начала года
19.44%
1 год
34.25%
3 года*
18.68%
5 лет*
6.40%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LDEM и BKEM

2026 (YTD)202520242023202220212020
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		2.37%32.49%5.87%6.49%-22.46%-2.03%46.97%
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		19.44%30.55%7.53%8.68%-19.43%-3.91%48.44%

Correlation

The correlation between LDEM and BKEM is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2020 г.

0.91

The correlation between LDEM and BKEM has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LDEM и BKEM

Секторы
LDEM
BKEM

Технологии

25.4%
43.0%

Финансовые услуги

23.7%
16.9%

Потребительский циклический сектор

9.9%
8.7%

Коммуникационные услуги

9.4%
5.8%

Промышленность

8.2%
8.1%

Сырьевые материалы

6.8%
5.7%

Энергетика

4.1%
3.4%

Потребительский защитный сектор

3.6%
2.6%

Здравоохранение

3.5%
2.7%

Коммунальные услуги

2.7%
2.0%

Недвижимость

1.4%
1.1%

Технологии

LDEM
25.4%
BKEM
43.0%

Финансовые услуги

LDEM
23.7%
BKEM
16.9%

Потребительский циклический сектор

LDEM
9.9%
BKEM
8.7%

Коммуникационные услуги

LDEM
9.4%
BKEM
5.8%

Промышленность

LDEM
8.2%
BKEM
8.1%

Сырьевые материалы

LDEM
6.8%
BKEM
5.7%

Энергетика

LDEM
4.1%
BKEM
3.4%

Потребительский защитный сектор

LDEM
3.6%
BKEM
2.6%

Здравоохранение

LDEM
3.5%
BKEM
2.7%

Коммунальные услуги

LDEM
2.7%
BKEM
2.0%

Недвижимость

LDEM
1.4%
BKEM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares ESG MSCI EM Leaders ETF

BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с LDEM:
LDEM с EMXFLDEM с DIVISLAB.NSLDEM с EEMLDEM с ESGELDEM с FNDELDEM с IEMGLDEM с AVEM
Часто сравнивают с BKEM:
BKEM с BKIEBKEM с SPEMBKEM с VWOBKEM с EMMFBKEM с BBEMBKEM с IEMS.LBKEM с IEMG

Доходность на риск

LDEM vs. BKEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDEM
Ранг доходности на риск LDEM: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDEM: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDEM: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDEM: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDEM: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDEM: 2424
Ранг коэф-та Мартина
BKEM
Ранг доходности на риск BKEM: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BKEM: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BKEM: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BKEM: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BKEM: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BKEM: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDEM c BKEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) и BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LDEMBKEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.59
1.50

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
1.99

-1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.28

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.85

2.63

-1.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.45

8.73

-6.28

LDEM vs. BKEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDEM на текущий момент составляет 0.59, что ниже коэффициента Шарпа BKEM равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDEM и BKEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LDEM и BKEM

Максимальная просадка LDEM за все время составила -40.82%, примерно равная максимальной просадке BKEM в -39.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDEM и BKEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LDEMBKEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.82%

-39.48%

-1.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.21%

-13.11%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.12%

-18.38%

+3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-33.89%

-4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.02%

-9.56%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.15%

-15.80%

-1.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.56%

3.93%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LDEM и BKEM

Текущая волатильность для iShares ESG MSCI EM Leaders ETF (LDEM) составляет 7.08%, в то время как у BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF (BKEM) волатильность равна 9.77%. Это указывает на то, что LDEM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BKEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LDEMBKEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.08%

9.77%

-2.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.71%

21.05%

-4.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.08%

23.01%

-3.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.51%

19.53%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.92%

19.65%

+1.27%

Сравнение комиссий LDEM и BKEM

LDEM берет комиссию в 0.16%, что несколько больше комиссии BKEM в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDEM и BKEM

Дивидендная доходность LDEM за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности BKEM в 1.96%

ПозицияTTM202520242023202220212020
BKEM
BNY Mellon Emerging Markets Equity ETF		1.96%2.25%2.76%3.02%3.15%2.22%1.78%
LDEM
iShares ESG MSCI EM Leaders ETF		3.00%3.26%2.64%3.20%4.93%1.82%1.89%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, LDEM and BKEM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BKEM has higher volatility (9.77%) compared to LDEM (7.08%). In terms of maximum drawdown, LDEM dropped -40.82% vs BKEM's -39.48%.

On 5-year performance, BKEM leads with 6.40% vs 1.51% for LDEM. On fees, BKEM is cheaper at 0.11% per year. On volatility, LDEM has been the lower-risk option at 7.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BKEM has performed better with a 6.40% return vs 1.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BKEM is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.16% for LDEM.

LDEM has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.96% for BKEM.

LDEM tracks MSCI EM Extended ESG Leaders 5% Issuer Capped Index, while BKEM tracks Morningstar Emerging Markets Large Cap Index. They also come from different issuers: iShares and BNY Mellon. Their fees differ too: 0.16% for LDEM and 0.11% for BKEM.

BKEM currently has the higher Sharpe Ratio (1.50 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LDEM и BKEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор