Сравнение LDDR с YGLD
LDDR (LifeX 2035 Income Bucket ETF) and YGLD (Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF) are both exchange-traded funds - LDDR is a Target Retirement Date fund actively managed by STONE RIDGE, while YGLD is a Gold fund actively managed by Simplify. Both are actively managed. Over the past year, LDDR returned 3.14% vs 21.90% for YGLD. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. LDDR charges 0.25%/yr vs 0.50%/yr for YGLD.
Доходность
Сравнение доходности LDDR и YGLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LDDR показывает доходность -0.13%, что значительно выше, чем у YGLD с доходностью -6.29%.
LDDR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- -0.09%
- 1 год
- 3.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YGLD
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -6.29%
- 6 месяцев
- -6.43%
- 1 год
- 21.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LDDR и YGLD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | -0.13% | 6.74% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | -6.29% | 94.46% |
Correlation
The correlation between LDDR and YGLD is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2025 г. | 0.14 |
The correlation between LDDR and YGLD shifts across timeframes, from 0.14 (all time) to 0.24 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LDDR vs. YGLD — Ранг доходности на риск
LDDR
YGLD
Сравнение LDDR c YGLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) и Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDDR | YGLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 0.64 | +0.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.74 | 1.46 | +2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDDR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.54 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 1.20 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок LDDR и YGLD
Максимальная просадка LDDR за все время составила -2.50%, что меньше максимальной просадки YGLD в -34.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDDR и YGLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LDDR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.50% | -34.23% | +31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.50% | -34.23% | +31.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.67% | -32.38% | +30.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.68% | -7.97% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.85% | 15.00% | -14.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDDR и YGLD
Текущая волатильность для LifeX 2035 Income Bucket ETF (LDDR) составляет 1.00%, в то время как у Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF (YGLD) волатильность равна 8.69%. Это указывает на то, что LDDR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YGLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LDDR | YGLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 8.69% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.18% | 34.68% | -32.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.24% | 40.42% | -37.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.02% | 39.06% | -35.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.02% | 39.06% | -35.04% |
Сравнение комиссий LDDR и YGLD
LDDR берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии YGLD в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDDR и YGLD
Дивидендная доходность LDDR за последние двенадцать месяцев составляет около 12.66%, что меньше доходности YGLD в 19.04%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
LDDR LifeX 2035 Income Bucket ETF | 12.66% | 14.63% |
YGLD Simplify Gold Strategy PLUS Income ETF | 19.04% | 12.05% |
Часто задаваемые вопросы
LDDR and YGLD have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YGLD has higher volatility (8.69%) compared to LDDR (1.00%). In terms of maximum drawdown, LDDR dropped -2.50% vs YGLD's -34.23%.
On 1-year performance, YGLD leads with 21.90% vs 3.14% for LDDR. On fees, LDDR is cheaper at 0.25% per year. On volatility, LDDR has been the lower-risk option at 1.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, YGLD has performed better with a 21.90% return vs 3.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDDR is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.50% for YGLD.
YGLD has the higher dividend yield at 19.04%, compared with 12.66% for LDDR.
LDDR is categorized as Target Retirement Date, while YGLD is Gold. They also come from different issuers: STONE RIDGE and Simplify. Their fees differ too: 0.25% for LDDR and 0.50% for YGLD.
LDDR currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LDDR и YGLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор