PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCU.L с STIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDCU.L с STIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP).

LDCU.L и STIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. STIP - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS) 0-5 Years Index (Series-L). Фонд был запущен 1 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и STIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDCU.L и STIP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%7.01%1.01%3.32%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		0.93%6.03%4.77%4.63%-3.02%5.68%5.18%4.89%0.54%0.74%

Доходность по периодам

С начала года, LDCU.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у STIP с доходностью 0.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции LDCU.L имеют среднегодовую доходность 2.96%, а акции STIP немного впереди с 3.10%.

LDCU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.96%

STIP

1 день
-0.09%
1 месяц
0.08%
С начала года
0.93%
6 месяцев
1.17%
1 год
3.87%
3 года*
4.66%
5 лет*
3.47%
10 лет*
3.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с STHY.LLDCU.L с EMLI.L
Часто сравнивают с STIP:
STIP с VTIPSTIP с TIPSTIP с SCHPSTIP с SCHOSTIP с BNDSTIP с SCHRSTIP с STPZ

Сравнение комиссий LDCU.L и STIP

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии STIP в 0.06%.

LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF

Доходность на риск

LDCU.L vs. STIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
STIP
Ранг доходности на риск STIP: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа STIP: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино STIP: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега STIP: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара STIP: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина STIP: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c STIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCU.LSTIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.12

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.23

-1.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.45

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

4.10

-2.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

13.94

-6.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCU.L vs. STIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCU.L на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа STIP равного 2.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCU.L и STIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCU.LSTIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.12

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

1.27

-0.52

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

1.27

-0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

1.05

+0.03

Корреляция

Корреляция между LDCU.L и STIP составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и STIP

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности STIP в 3.43%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%
STIP
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF		3.43%4.11%2.62%2.84%6.04%4.15%1.40%2.06%2.44%1.59%0.89%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и STIP

Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки STIP в -5.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и STIP.

Загрузка...

Показатели просадок

LDCU.LSTIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-5.50%

-3.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-0.95%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-5.50%

-3.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-5.50%

-3.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.33%

-1.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-1.00%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.28%

+0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и STIP

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (STIP) с волатильностью 0.60%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDCU.LSTIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.60%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

0.97%

+0.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

1.83%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.76%

+0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

2.45%

+0.23%