PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCU.L с EMLP.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDCU.L с EMLP.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L).

LDCU.L и EMLP.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. EMLP.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность JPM GBI-EM Global Diversified TR USD. Фонд был запущен 19 сент. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и EMLP.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDCU.L и EMLP.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%7.01%1.01%3.32%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		-0.25%17.33%-3.32%13.19%-5.73%-5.19%1.46%13.95%-7.04%12.18%
Разные валюты инструментов

LDCU.L торгуется в USD, в то время как EMLP.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения EMLP.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDCU.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у EMLP.L с доходностью -0.25%. За последние 10 лет акции LDCU.L уступали акциям EMLP.L по среднегодовой доходности: 2.96% против 3.24% соответственно.

LDCU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.96%

EMLP.L

1 день
0.81%
1 месяц
-3.22%
С начала года
-0.25%
6 месяцев
2.18%
1 год
11.82%
3 года*
6.71%
5 лет*
3.99%
10 лет*
3.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с STIPLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с EMLI.LLDCU.L с STHY.L
Часто сравнивают с EMLP.L:
EMLP.L с 3199.HKEMLP.L с EMLI.LEMLP.L с JPBM.LEMLP.L с VEMA.LEMLP.L с STHY.LEMLP.L с SEMC.LEMLP.L с SEMH.L

Сравнение комиссий LDCU.L и EMLP.L

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии EMLP.L в 0.61%.

EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

Доходность на риск

LDCU.L vs. EMLP.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
EMLP.L
Ранг доходности на риск EMLP.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMLP.L: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMLP.L: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMLP.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMLP.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMLP.L: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c EMLP.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCU.LEMLP.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

2.45

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.31

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

1.98

+0.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

8.43

-0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCU.L vs. EMLP.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCU.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EMLP.L равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCU.L и EMLP.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCU.LEMLP.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.71

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.44

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

0.35

+0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.17

+0.91

Корреляция

Корреляция между LDCU.L и EMLP.L составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и EMLP.L

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как EMLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%
EMLP.L
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и EMLP.L

Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки EMLP.L в -25.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и EMLP.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LDCU.LEMLP.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-20.02%

+10.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-4.29%

+2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-11.25%

+1.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

-19.12%

+9.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-2.93%

+1.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-6.14%

+4.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.21%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и EMLP.L

Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc (EMLP.L) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EMLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDCU.LEMLP.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

2.82%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

4.69%

-2.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

6.88%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

9.08%

-6.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

9.37%

-6.69%