Сравнение LDCU.L с STHY.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L).
LDCU.L и STHY.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. STHY.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность ICE BofA 0-5 Year US High Yield Constrained Index. Фонд был запущен 28 мая 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и STHY.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDCU.L и STHY.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.54% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.39% | 4.57% | 7.01% | 1.01% | 3.32% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | -0.02% | 8.60% | 8.44% | 11.65% | -4.82% | 4.37% | 3.88% | 10.09% | -0.65% | 5.45% |
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у STHY.L с доходностью -0.02%. За последние 10 лет акции LDCU.L уступали акциям STHY.L по среднегодовой доходности: 2.96% против 5.83% соответственно.
LDCU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.96%
STHY.L
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- -0.02%
- 6 месяцев
- 1.46%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- 8.56%
- 5 лет*
- 5.13%
- 10 лет*
- 5.83%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDCU.L и STHY.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии STHY.L в 0.55%.
Доходность на риск
LDCU.L vs. STHY.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
STHY.L
Сравнение LDCU.L c STHY.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCU.L | STHY.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.45 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.40 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.72 | -0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 14.37 | -6.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCU.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.80 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.96 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.92 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.88 | +0.20 |
Корреляция
Корреляция между LDCU.L и STHY.L составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и STHY.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности STHY.L в 7.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.52% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
STHY.L PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income | 7.04% | 7.17% | 7.60% | 6.36% | 4.97% | 4.58% | 4.89% | 5.10% | 5.32% | 5.21% | 5.39% | 5.29% |
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и STHY.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки STHY.L в -21.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и STHY.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDCU.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -21.75% | +12.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -3.69% | +1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -9.55% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -21.75% | +12.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -0.80% | -0.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -1.43% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 0.52% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и STHY.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.86%, в то время как у PIMCO US Short-Term High Yield Corporate Bond Index UCITS ETF Income (STHY.L) волатильность равна 1.70%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STHY.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | STHY.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 1.70% | -0.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 2.56% | -0.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 4.16% | -0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 5.36% | -2.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 6.31% | -3.63% |