PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCU.L с JURE.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDCU.L с JURE.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L).

LDCU.L и JURE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. JURE.L - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 10 окт. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и JURE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDCU.L и JURE.L

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%7.01%0.69%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		-4.40%16.56%25.05%27.74%-19.12%31.31%19.12%31.51%-9.96%
Разные валюты инструментов

LDCU.L торгуется в USD, в то время как JURE.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JURE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LDCU.L показывает доходность -0.30%, что значительно выше, чем у JURE.L с доходностью -4.40%.

LDCU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.96%

JURE.L

1 день
-0.16%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-4.40%
6 месяцев
-1.27%
1 год
16.80%
3 года*
18.18%
5 лет*
11.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с STIPLDCU.L с SUSU.LLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с STHY.LLDCU.L с EMLI.L
Часто сравнивают с JURE.L:
JURE.L с JREU.LJURE.L с JGRE.LJURE.L с MVUS.LJURE.L с LCUK.LJURE.L с CSP1.LJURE.L с IWYJURE.L с FLOA.L

Сравнение комиссий LDCU.L и JURE.L

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии JURE.L в 0.20%.

LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)

Доходность на риск

LDCU.L vs. JURE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
JURE.L
Ранг доходности на риск JURE.L: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JURE.L: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JURE.L: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JURE.L: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JURE.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JURE.L: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c JURE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCU.LJURE.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

1.03

+0.29

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

1.52

+0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.22

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

2.51

-0.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

11.18

-3.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCU.L vs. JURE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCU.L на текущий момент составляет 1.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JURE.L равному 1.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCU.L и JURE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCU.LJURE.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

1.03

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.75

-0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.80

+0.28

Корреляция

Корреляция между LDCU.L и JURE.L составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и JURE.L

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, тогда как JURE.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%
JURE.L
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc)		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и JURE.L

Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки JURE.L в -34.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и JURE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LDCU.LJURE.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-26.13%

+16.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-7.00%

+4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-21.50%

+12.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-4.27%

+2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-3.73%

+2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

1.92%

-1.36%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и JURE.L

Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.86%, в то время как у JPMorgan US Research Enhanced Index Equity UCITS ETF - USD (acc) (JURE.L) волатильность равна 4.25%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JURE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDCU.LJURE.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

4.25%

-3.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

8.47%

-6.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

16.30%

-13.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

15.79%

-12.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

17.71%

-15.03%