Сравнение LDCU.L с PSRW.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L).
LDCU.L и PSRW.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. PSRW.L - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MSCI ACWI Value NR USD. Фонд был запущен 3 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LDCU.L и PSRW.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LDCU.L и PSRW.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | -0.30% | 6.54% | 5.24% | 6.22% | -5.40% | -0.39% | 4.57% | 7.01% | 1.01% | 3.32% |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 3.27% | 29.02% | 11.07% | 15.90% | -8.53% | 21.28% | 5.82% | 22.56% | -13.08% | 19.75% |
Разные валюты инструментов
LDCU.L торгуется в USD, в то время как PSRW.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PSRW.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LDCU.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у PSRW.L с доходностью 3.27%. За последние 10 лет акции LDCU.L уступали акциям PSRW.L по среднегодовой доходности: 2.96% против 11.35% соответственно.
LDCU.L
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.30%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.27%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 2.29%
- 10 лет*
- 2.96%
PSRW.L
- 1 день
- 2.25%
- 1 месяц
- -4.01%
- С начала года
- 3.27%
- 6 месяцев
- 9.29%
- 1 год
- 25.95%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 11.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LDCU.L и PSRW.L
LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии PSRW.L в 0.39%.
Доходность на риск
LDCU.L vs. PSRW.L — Ранг доходности на риск
LDCU.L
PSRW.L
Сравнение LDCU.L c PSRW.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LDCU.L | PSRW.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.97 | 2.30 | -0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | 2.77 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.49 | 11.32 | -3.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LDCU.L | PSRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.32 | 1.77 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.77 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 0.71 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.08 | 0.35 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между LDCU.L и PSRW.L составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LDCU.L и PSRW.L
Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что больше доходности PSRW.L в 1.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LDCU.L PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 4.52% | 4.42% | 4.40% | 3.45% | 1.93% | 1.77% | 2.17% | 2.96% | 2.75% | 2.26% | 2.37% | 2.13% |
PSRW.L Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF | 1.93% | 2.00% | 2.29% | 2.46% | 2.58% | 1.96% | 1.99% | 2.45% | 2.52% | 2.03% | 1.93% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок LDCU.L и PSRW.L
Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что меньше максимальной просадки PSRW.L в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и PSRW.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| LDCU.L | PSRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.42% | -49.85% | +40.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.10% | -10.70% | +8.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.42% | -14.23% | +4.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -9.42% | -29.05% | +19.63% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.39% | -3.95% | +2.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.28% | -4.38% | +3.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.56% | 1.92% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности LDCU.L и PSRW.L
Текущая волатильность для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) составляет 0.86%, в то время как у Invesco FTSE RAFI All World 3000 UCITS ETF (PSRW.L) волатильность равна 4.85%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSRW.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LDCU.L | PSRW.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.86% | 4.85% | -3.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.88% | 8.55% | -6.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.22% | 14.65% | -11.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.08% | 14.72% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.68% | 16.07% | -13.39% |