PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LDCU.L с SUSU.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LDCU.L с SUSU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L).

LDCU.L и SUSU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LDCU.L - это пассивный фонд от PIMCO, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 17 нояб. 2014 г.. SUSU.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Corp 1-3 Yr TR USD. Фонд был запущен 12 дек. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LDCU.L и SUSU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LDCU.L и SUSU.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		-0.30%6.54%5.24%6.22%-5.40%-0.39%4.57%6.69%
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		0.26%5.50%5.36%5.27%-2.12%-0.20%3.33%4.08%

Доходность по периодам

С начала года, LDCU.L показывает доходность -0.30%, что значительно ниже, чем у SUSU.L с доходностью 0.26%.

LDCU.L

1 день
0.25%
1 месяц
-1.15%
С начала года
-0.30%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.27%
3 года*
5.24%
5 лет*
2.29%
10 лет*
2.96%

SUSU.L

1 день
-0.06%
1 месяц
-0.22%
С начала года
0.26%
6 месяцев
1.43%
1 год
4.21%
3 года*
5.16%
5 лет*
2.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist

iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с LDCU.L:
LDCU.L с EMLP.LLDCU.L с PSRW.LLDCU.L с JURE.LLDCU.L с STIPLDCU.L с ERNA.LLDCU.L с STHY.LLDCU.L с EMLI.L
Часто сравнивают с SUSU.L:
SUSU.L с SUSD.LSUSU.L с VSCA.LSUSU.L с ICBU.LSUSU.L с VDPA.LSUSU.L с FLOA.LSUSU.L с ERNA.LSUSU.L с SLXX.L

Сравнение комиссий LDCU.L и SUSU.L

LDCU.L берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии SUSU.L в 0.12%.

LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)

Доходность на риск

LDCU.L vs. SUSU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LDCU.L
Ранг доходности на риск LDCU.L: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDCU.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDCU.L: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDCU.L: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDCU.L: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDCU.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
SUSU.L
Ранг доходности на риск SUSU.L: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SUSU.L: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUSU.L: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUSU.L: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUSU.L: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUSU.L: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LDCU.L c SUSU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) и iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LDCU.LSUSU.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.32

2.26

-0.94

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.97

3.20

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.53

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.99

3.27

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.49

20.20

-12.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LDCU.L vs. SUSU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LDCU.L на текущий момент составляет 1.32, что ниже коэффициента Шарпа SUSU.L равного 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LDCU.L и SUSU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LDCU.LSUSU.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.32

2.26

-0.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.97

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.10

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.08

0.86

+0.21

Корреляция

Корреляция между LDCU.L и SUSU.L составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LDCU.L и SUSU.L

Дивидендная доходность LDCU.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.52%, что меньше доходности SUSU.L в 4.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LDCU.L
PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist		4.52%4.42%4.40%3.45%1.93%1.77%2.17%2.96%2.75%2.26%2.37%2.13%
SUSU.L
iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist)		4.59%4.60%4.71%4.01%1.59%0.82%2.24%2.91%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LDCU.L и SUSU.L

Максимальная просадка LDCU.L за все время составила -9.42%, что больше максимальной просадки SUSU.L в -8.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LDCU.L и SUSU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

LDCU.LSUSU.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-9.42%

-8.31%

-1.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.10%

-1.36%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-9.42%

-4.60%

-4.82%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-9.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.38%

-1.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.28%

-0.71%

-0.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.56%

0.22%

+0.34%

Волатильность

Сравнение волатильности LDCU.L и SUSU.L

PIMCO US Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist (LDCU.L) имеет более высокую волатильность в 0.86% по сравнению с iShares USD Corporate Bond 0-3yr ESG UCITS ETF USD (Dist) (SUSU.L) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что LDCU.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SUSU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LDCU.LSUSU.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.86%

0.69%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.88%

1.04%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.22%

1.89%

+1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.08%

2.85%

+0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.68%

3.95%

-1.27%