PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCTIX с SAMFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTIX с SAMFX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

LCTIX (Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares) and SAMFX (Virtus Seix Total Return Bond Fund) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. Over the past 10 years, LCTIX returned 5.33%/yr vs 1.26%/yr for SAMFX. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LCTIX charges 1.08%/yr vs 0.46%/yr for SAMFX.

Доходность

Сравнение доходности LCTIX и SAMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCTIX показывает доходность 2.03%, что значительно выше, чем у SAMFX с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции LCTIX превзошли акции SAMFX по среднегодовой доходности: 5.33% против 1.26% соответственно.

LCTIX

1 день
-0.18%
1 месяц
0.81%
С начала года
2.03%
6 месяцев
2.43%
1 год
5.42%
3 года*
6.23%
5 лет*
5.18%
10 лет*
5.33%

SAMFX

1 день
-0.32%
1 месяц
0.52%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
0.27%
1 год
4.05%
3 года*
2.99%
5 лет*
-0.55%
10 лет*
1.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTIX и SAMFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		2.03%5.12%6.49%8.47%2.64%2.41%12.94%1.55%6.64%4.79%
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		-0.09%6.87%0.43%4.35%-13.57%-1.44%10.24%7.12%-0.32%2.68%

Correlation

The correlation between LCTIX and SAMFX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2010 г.

0.11

Over the past year, LCTIX and SAMFX have become more correlated (0.52) than their long-term average of 0.11, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares

Virtus Seix Total Return Bond Fund

Часто сравнивают с LCTIX:
LCTIX с LMSMXLCTIX с TSHFXLCTIX с DCPYXLCTIX с SAVYXLCTIX с AAIIXLCTIX с CPBYXLCTIX с BILDX
Часто сравнивают с SAMFX:
SAMFX с BRLNSAMFX с VGSBXSAMFX с TGRNXSAMFX с PSTAXSAMFX с STCIXSAMFX с VIMCXSAMFX с AMFIX

Доходность на риск

LCTIX vs. SAMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTIX
Ранг доходности на риск LCTIX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTIX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTIX: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTIX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SAMFX
Ранг доходности на риск SAMFX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SAMFX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SAMFX: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SAMFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SAMFX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SAMFX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTIX c SAMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) и Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTIXSAMFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.07

+1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.82
1.59

+4.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.95

1.19

+0.76

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.65

1.35

+3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.73

3.98

+15.75

LCTIX vs. SAMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCTIX на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа SAMFX равного 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTIX и SAMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTIX и SAMFX

Максимальная просадка LCTIX за все время составила -24.76%, что больше максимальной просадки SAMFX в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTIX и SAMFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTIXSAMFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.76%

-18.72%

-6.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.17%

-3.09%

+1.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.29%

-6.48%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-3.70%

-17.95%

+14.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-23.61%

-18.72%

-4.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-5.26%

+5.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.84%

-3.51%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.28%

1.05%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности LCTIX и SAMFX

Текущая волатильность для Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares (LCTIX) составляет 0.66%, в то время как у Virtus Seix Total Return Bond Fund (SAMFX) волатильность равна 1.24%. Это указывает на то, что LCTIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SAMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTIXSAMFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.24%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

2.93%

-1.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02%

3.91%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.25%

5.88%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.30%

4.90%

+1.40%

Сравнение комиссий LCTIX и SAMFX

LCTIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SAMFX в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTIX и SAMFX

Дивидендная доходность LCTIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.64%, что больше доходности SAMFX в 4.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCTIX
Leader Capital High Quality Income Fund Institutional Shares		5.64%5.90%5.91%5.50%2.31%1.93%1.73%2.92%3.67%2.56%0.00%0.00%
SAMFX
Virtus Seix Total Return Bond Fund		4.23%4.25%3.57%3.16%3.33%1.09%1.99%1.95%2.09%2.36%3.59%2.12%

Часто задаваемые вопросы

LCTIX and SAMFX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SAMFX has higher volatility (1.24%) compared to LCTIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, LCTIX dropped -24.76% vs SAMFX's -18.72%.

LCTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTIX и SAMFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор