Сравнение LCTD с TYLD

С начала года, LCTD показывает доходность 1.14%, что значительно выше, чем у TYLD с доходностью 0.80%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии TYLD в 0.59%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Cambria Tactical Yield ETF (TYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа LCTD на текущий момент составляет 1.43, что ниже коэффициента Шарпа TYLD равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCTD и TYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между LCTD и TYLD составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности TYLD в 4.72%

Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки TYLD в -1.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и TYLD.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.53% по сравнению с Cambria Tactical Yield ETF (TYLD) с волатильностью 0.24%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.