Сравнение LCTD с BRTR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Total Return ETF (BRTR).
LCTD и BRTR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCTD - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 8 апр. 2021 г.. BRTR - это активно управляемый фонд от BlackRock. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности LCTD и BRTR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCTD и BRTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 2.78% | 30.42% | 3.14% | 2.09% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | -0.32% | 8.11% | 1.29% | 0.43% |
Доходность по периодам
С начала года, LCTD показывает доходность 2.78%, что значительно выше, чем у BRTR с доходностью -0.32%.
LCTD
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 2.78%
- 6 месяцев
- 6.42%
- 1 год
- 25.79%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BRTR
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.97%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 4.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCTD и BRTR
LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BRTR в 0.38%.
Доходность на риск
LCTD vs. BRTR — Ранг доходности на риск
LCTD
BRTR
Сравнение LCTD c BRTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Total Return ETF (BRTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCTD | BRTR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.10 | 1.49 | +0.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.19 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.41 | 1.45 | +0.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.04 | 4.89 | +4.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCTD | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.51 | 1.07 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.87 | -0.41 |
Корреляция
Корреляция между LCTD и BRTR составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCTD и BRTR
Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности BRTR в 4.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
LCTD BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF | 3.51% | 3.61% | 3.74% | 3.16% | 3.52% | 2.20% |
BRTR Blackrock Total Return ETF | 4.84% | 4.86% | 5.58% | 0.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCTD и BRTR
Максимальная просадка LCTD за все время составила -29.82%, что больше максимальной просадки BRTR в -5.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCTD и BRTR.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCTD | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.82% | -5.07% | -24.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -3.26% | -7.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -2.39% | -4.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.91% | -1.32% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 0.97% | +1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCTD и BRTR
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) имеет более высокую волатильность в 7.20% по сравнению с Blackrock Total Return ETF (BRTR) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что LCTD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCTD | BRTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.20% | 1.75% | +5.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.09% | 2.59% | +8.50% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.12% | 4.28% | +12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.03% | 4.75% | +11.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.03% | 4.75% | +11.28% |