PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCTD с BLCV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCTD с BLCV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) and BLCV (Blackrock Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock, while BLCV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by BlackRock. Both are actively managed. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCTD charges 0.20%/yr vs 0.55%/yr for BLCV.

Доходность

Сравнение доходности LCTD и BLCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

LCTD

1 день
-0.71%
1 месяц
-0.09%
6 месяцев
4.35%
С начала года
7.71%
1 год
19.13%
3 года*
14.08%
5 лет*
7.65%
10 лет*
—

BLCV

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCTD и BLCV

2026 (YTD)202520242023
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.71%30.42%3.14%5.13%
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		6.47%19.96%12.63%14.56%

Correlation

The correlation between LCTD and BLCV is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мая 2023 г.

0.67

The correlation between LCTD and BLCV has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов LCTD и BLCV

Секторы
LCTD
BLCV

Финансовые услуги

26.9%
14.9%

Промышленность

16.8%
14.2%

Технологии

12.0%
18.3%

Здравоохранение

9.7%
11.6%

Потребительский циклический сектор

7.5%
9.9%

Сырьевые материалы

6.7%
2.4%

Потребительский защитный сектор

5.7%
6.1%

Энергетика

4.7%
6.0%

Коммунальные услуги

3.5%
4.4%

Коммуникационные услуги

3.4%
9.5%

Недвижимость

1.5%
2.7%

Финансовые услуги

LCTD
26.9%
BLCV
14.9%

Промышленность

LCTD
16.8%
BLCV
14.2%

Технологии

LCTD
12.0%
BLCV
18.3%

Здравоохранение

LCTD
9.7%
BLCV
11.6%

Потребительский циклический сектор

LCTD
7.5%
BLCV
9.9%

Сырьевые материалы

LCTD
6.7%
BLCV
2.4%

Потребительский защитный сектор

LCTD
5.7%
BLCV
6.1%

Энергетика

LCTD
4.7%
BLCV
6.0%

Коммунальные услуги

LCTD
3.5%
BLCV
4.4%

Коммуникационные услуги

LCTD
3.4%
BLCV
9.5%

Недвижимость

LCTD
1.5%
BLCV
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Blackrock Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с BIRIXLCTD с LCTULCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN
Часто сравнивают с BLCV:
BLCV с VOOBLCV с SEIVBLCV с VFV.TOBLCV с VTVBLCV с SPYBLCV с IWBBLCV с GARP

Доходность на риск

LCTD vs. BLCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BLCV

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCTD c BLCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) и Blackrock Large Cap Value ETF (BLCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCTDBLCVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.28

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.76

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.07

—

—

LCTD vs. BLCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCTD и BLCV

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCTDBLCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.82%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.92%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.59%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.70%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности LCTD и BLCV

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCTDBLCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.56%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.76%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.02%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.20%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.04%

—

—

Сравнение комиссий LCTD и BLCV

LCTD берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BLCV в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCTD и BLCV

Дивидендная доходность LCTD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, тогда как BLCV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
BLCV
Blackrock Large Cap Value ETF		1.01%1.37%1.63%1.02%0.00%0.00%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%

Часто задаваемые вопросы

LCTD and BLCV have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, LCTD is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

LCTD is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.55% for BLCV.

LCTD has the higher dividend yield at 3.37%, compared with 1.01% for BLCV.

LCTD is categorized as Alternative Energy Equities, while BLCV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for LCTD and 0.55% for BLCV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCTD и BLCV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор