Сравнение LCSMX с SFENX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. SFENX управляется Charles Schwab. Фонд был запущен 30 янв. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и SFENX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и SFENX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 5.03% | 29.19% | 12.31% | 14.90% | -15.50% | 13.91% | -3.01% | 19.46% | -13.63% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 5.03%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
SFENX
- 1 день
- 1.97%
- 1 месяц
- -4.95%
- С начала года
- 5.03%
- 6 месяцев
- 8.38%
- 1 год
- 27.97%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 9.23%
- 10 лет*
- 10.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и SFENX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.
Доходность на риск
LCSMX vs. SFENX — Ранг доходности на риск
LCSMX
SFENX
Сравнение LCSMX c SFENX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | SFENX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.86 | +1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.45 | +1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.36 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.27 | +1.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 9.76 | +7.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.86 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.60 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.41 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и SFENX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и SFENX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SFENX в 3.74%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SFENX Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund | 3.74% | 3.93% | 4.67% | 5.00% | 5.46% | 4.61% | 2.95% | 3.82% | 2.90% | 2.37% | 2.16% | 3.23% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и SFENX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и SFENX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -47.19% | +7.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.41% | -2.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -29.26% | -10.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -7.03% | -6.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -13.00% | -0.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.91% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и SFENX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | SFENX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 6.37% | +5.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 10.46% | +7.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 15.50% | +6.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 15.37% | +2.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 16.99% | +2.36% |