PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCSMX с SFENX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и SFENX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и SFENX


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund
11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
5.03%29.19%12.31%14.90%-15.50%13.91%-3.01%19.46%-13.63%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у SFENX с доходностью 5.03%.


LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*

SFENX

1 день
1.97%
1 месяц
-4.95%
С начала года
5.03%
6 месяцев
8.38%
1 год
27.97%
3 года*
18.63%
5 лет*
9.23%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund

Сравнение комиссий LCSMX и SFENX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии SFENX в 0.39%.


Доходность на риск

LCSMX vs. SFENX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина

SFENX
Ранг доходности на риск SFENX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFENX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFENX: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFENX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFENX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFENX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c SFENX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCSMXSFENXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.86

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.45

+1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.36

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.27

+1.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

9.76

+7.15

LCSMX vs. SFENX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа SFENX равного 1.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и SFENX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCSMXSFENXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.86

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.60

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.41

+0.01

Корреляция

Корреляция между LCSMX и SFENX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и SFENX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности SFENX в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund
0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%0.00%
SFENX
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund
3.74%3.93%4.67%5.00%5.46%4.61%2.95%3.82%2.90%2.37%2.16%3.23%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и SFENX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки SFENX в -47.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и SFENX.


Загрузка...

Показатели просадок


LCSMXSFENXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-47.19%

+7.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-12.41%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-29.26%

-10.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-7.03%

-6.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-13.00%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

2.91%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и SFENX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index Fund (SFENX) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFENX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCSMXSFENXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

6.37%

+5.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

10.46%

+7.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

15.50%

+6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

15.37%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.99%

+2.36%