Сравнение LCSMX с AVEEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. AVEEX управляется Avantis Investors. Фонд был запущен 3 дек. 2019 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и AVEEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и AVEEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 8.59% |
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund | 4.67% | 32.09% | 7.68% | 15.15% | -18.15% | 5.21% | 15.72% | 7.38% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у AVEEX с доходностью 4.67%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
AVEEX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 4.67%
- 6 месяцев
- 7.96%
- 1 год
- 34.54%
- 3 года*
- 18.09%
- 5 лет*
- 6.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и AVEEX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии AVEEX в 0.33%.
Доходность на риск
LCSMX vs. AVEEX — Ранг доходности на риск
LCSMX
AVEEX
Сравнение LCSMX c AVEEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | AVEEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 2.15 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.75 | +0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.41 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.84 | +1.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 11.09 | +5.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | AVEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 2.15 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.43 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.54 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и AVEEX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и AVEEX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности AVEEX в 3.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% |
AVEEX Avantis Emerging Markets Equity Fund | 3.34% | 3.50% | 2.93% | 3.51% | 3.48% | 1.92% | 1.52% | 0.26% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и AVEEX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки AVEEX в -36.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и AVEEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | AVEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -36.45% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.64% | -2.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -33.72% | -6.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -9.11% | -4.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -10.54% | -3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.24% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и AVEEX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Avantis Emerging Markets Equity Fund (AVEEX) с волатильностью 6.79%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVEEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | AVEEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 6.79% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 11.95% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 16.35% | +5.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 15.53% | +2.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 18.64% | +0.71% |