PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с FSSGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с FSSGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. FSSGX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 14 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и FSSGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и FSSGX

2026 (YTD)2025202420232022
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-12.21%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		5.55%38.40%7.34%11.67%-7.56%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у FSSGX с доходностью 5.55%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

FSSGX

1 день
3.30%
1 месяц
-8.52%
С начала года
5.55%
6 месяцев
8.52%
1 год
38.14%
3 года*
18.00%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с PEMYXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с DESIX
Часто сравнивают с FSSGX:
FSSGX с XSOEFSSGX с EEMFSSGX с SSKEXFSSGX с BADEXFSSGX с ESGEFSSGX с COBYXFSSGX с GLLSX

Сравнение комиссий LCSMX и FSSGX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FSSGX в 0.95%.

FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. FSSGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
FSSGX
Ранг доходности на риск FSSGX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSSGX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSSGX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSSGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSSGX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c FSSGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXFSSGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

1.96

+0.96

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.54

+0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.38

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.63

+1.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

9.98

+6.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. FSSGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа FSSGX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и FSSGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXFSSGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

1.96

+0.96

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.69

-0.27

Корреляция

Корреляция между LCSMX и FSSGX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и FSSGX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности FSSGX в 2.71%

TTM20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%
FSSGX
Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund		2.71%2.87%3.83%1.01%0.88%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и FSSGX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки FSSGX в -24.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и FSSGX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXFSSGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-24.11%

-15.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-13.47%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-10.61%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-5.60%

-8.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.55%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и FSSGX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Fidelity SAI Sustainable Emerging Markets Equity Fund (FSSGX) с волатильностью 10.50%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSSGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXFSSGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

10.50%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

15.31%

+2.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

20.04%

+1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

18.90%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

18.90%

+0.45%