Сравнение LCSMX с PEPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. PEPFX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и PEPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и PEPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 8.00% | 20.60% | 2.45% | 22.46% | -10.50% | 15.79% | 9.76% | 13.56% | -16.89% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у PEPFX с доходностью 8.00%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
PEPFX
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -7.10%
- С начала года
- 8.00%
- 6 месяцев
- 9.58%
- 1 год
- 25.61%
- 3 года*
- 16.25%
- 5 лет*
- 8.65%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и PEPFX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии PEPFX в 0.85%.
Доходность на риск
LCSMX vs. PEPFX — Ранг доходности на риск
LCSMX
PEPFX
Сравнение LCSMX c PEPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | PEPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 1.71 | +1.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 2.14 | +1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.33 | +0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 2.00 | +2.12 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 7.79 | +9.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 1.71 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.58 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.48 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и PEPFX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и PEPFX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности PEPFX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PEPFX PIMCO RAE Emerging Markets Fund | 2.70% | 2.91% | 1.99% | 4.05% | 11.30% | 9.12% | 9.73% | 2.21% | 11.05% | 8.06% | 2.74% | 2.46% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и PEPFX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки PEPFX в -46.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и PEPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -46.88% | +7.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -12.12% | -3.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -28.31% | -11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -46.88% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -8.18% | -5.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -11.24% | -2.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 3.10% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и PEPFX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с PIMCO RAE Emerging Markets Fund (PEPFX) с волатильностью 5.89%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | PEPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.89% | +6.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 11.31% | +6.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 15.59% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 14.91% | +2.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 17.40% | +1.95% |