Сравнение LCSMX с GQGPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX).
LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. GQGPX управляется GQG Partners Inc. Фонд был запущен 27 дек. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности LCSMX и GQGPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCSMX и GQGPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 11.23% | 51.52% | -13.60% | 16.26% | -27.25% | 4.73% | 35.72% | 6.81% | 1.42% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 2.09% | 9.67% | 6.00% | 28.47% | -21.01% | -2.52% | 33.74% | 20.92% | -18.01% |
Доходность по периодам
С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у GQGPX с доходностью 2.09%.
LCSMX
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- -12.34%
- С начала года
- 11.23%
- 6 месяцев
- 26.19%
- 1 год
- 63.67%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 4.71%
- 10 лет*
- —
GQGPX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- 2.09%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 12.31%
- 3 года*
- 13.93%
- 5 лет*
- 3.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCSMX и GQGPX
LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии GQGPX в 1.22%.
Доходность на риск
LCSMX vs. GQGPX — Ранг доходности на риск
LCSMX
GQGPX
Сравнение LCSMX c GQGPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCSMX | GQGPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.92 | 0.99 | +1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.47 | 1.41 | +2.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.54 | 1.18 | +0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.11 | 1.34 | +2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.92 | 4.62 | +12.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCSMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.92 | 0.99 | +1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.22 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.52 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между LCSMX и GQGPX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCSMX и GQGPX
Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности GQGPX в 1.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCSMX Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund | 0.90% | 1.00% | 1.29% | 1.22% | 1.11% | 3.03% | 0.48% | 0.88% | 1.40% | 0.00% |
GQGPX GQG Partners Emerging Markets Equity Fund | 1.88% | 1.91% | 1.50% | 2.54% | 5.52% | 3.78% | 0.15% | 1.06% | 0.59% | 0.17% |
Просадки
Сравнение просадок LCSMX и GQGPX
Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что больше максимальной просадки GQGPX в -33.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и GQGPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCSMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.72% | -33.68% | -6.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.39% | -9.12% | -6.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.72% | -30.02% | -9.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.80% | -7.43% | -6.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.97% | -11.70% | -2.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.74% | 2.65% | +1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCSMX и GQGPX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с GQG Partners Emerging Markets Equity Fund (GQGPX) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQGPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCSMX | GQGPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.00% | 5.92% | +6.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 9.00% | +8.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.02% | 12.53% | +9.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.90% | 14.73% | +3.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 15.99% | +3.36% |