PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCSMX с APHEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCSMX с APHEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX).

LCSMX управляется Legg Mason. Фонд был запущен 9 янв. 2018 г.. APHEX управляется Artisan. Фонд был запущен 25 июн. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности LCSMX и APHEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCSMX и APHEX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		11.23%51.52%-13.60%16.26%-27.25%4.73%35.72%6.81%1.42%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.47%42.86%7.10%18.50%-28.37%-0.46%20.97%19.96%-17.82%

Доходность по периодам

С начала года, LCSMX показывает доходность 11.23%, что значительно выше, чем у APHEX с доходностью 1.47%.

LCSMX

1 день
1.89%
1 месяц
-12.34%
С начала года
11.23%
6 месяцев
26.19%
1 год
63.67%
3 года*
17.07%
5 лет*
4.71%
10 лет*
—

APHEX

1 день
2.52%
1 месяц
-10.55%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.88%
1 год
37.98%
3 года*
18.66%
5 лет*
5.13%
10 лет*
9.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Artisan Sustainable Emerging Markets Fund

Часто сравнивают с LCSMX:
LCSMX с MEMQXLCSMX с DEMIXLCSMX с ARMGXLCSMX с PEMYXLCSMX с AVEEXLCSMX с LMSMXLCSMX с FSSGX
Часто сравнивают с APHEX:
APHEX с SEEGXAPHEX с APHFXAPHEX с VWOAPHEX с VWUSXAPHEX с ODVIXAPHEX с TFLRAPHEX с BRTR

Сравнение комиссий LCSMX и APHEX

LCSMX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии APHEX в 1.07%.

APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund

Доходность на риск

LCSMX vs. APHEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCSMX
Ранг доходности на риск LCSMX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCSMX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCSMX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCSMX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
APHEX
Ранг доходности на риск APHEX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа APHEX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APHEX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APHEX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APHEX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APHEX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCSMX c APHEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) и Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCSMXAPHEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.92

2.24

+0.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.47

2.82

+0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.54

1.41

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.11

2.44

+1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

16.92

9.40

+7.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCSMX vs. APHEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCSMX на текущий момент составляет 2.92, что выше коэффициента Шарпа APHEX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCSMX и APHEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCSMXAPHEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.92

2.24

+0.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.30

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.25

+0.17

Корреляция

Корреляция между LCSMX и APHEX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCSMX и APHEX

Дивидендная доходность LCSMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности APHEX в 1.60%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
LCSMX
Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund		0.90%1.00%1.29%1.22%1.11%3.03%0.48%0.88%1.40%0.00%0.00%
APHEX
Artisan Sustainable Emerging Markets Fund		1.60%1.62%1.23%0.49%1.05%0.87%1.23%1.04%0.57%0.47%0.75%

Просадки

Сравнение просадок LCSMX и APHEX

Максимальная просадка LCSMX за все время составила -39.72%, что меньше максимальной просадки APHEX в -66.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCSMX и APHEX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCSMXAPHEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.72%

-66.36%

+26.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.39%

-14.48%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-39.72%

-41.76%

+2.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.20%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.80%

-12.32%

-1.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.97%

-22.00%

+8.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.74%

3.76%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности LCSMX и APHEX

Martin Currie SMA-Shares Series EM Fund (LCSMX) имеет более высокую волатильность в 12.00% по сравнению с Artisan Sustainable Emerging Markets Fund (APHEX) с волатильностью 8.13%. Это указывает на то, что LCSMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с APHEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCSMXAPHEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.00%

8.13%

+3.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

12.79%

+5.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.02%

17.74%

+4.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.90%

17.00%

+0.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

17.95%

+1.40%