PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с UPAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с UPAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR).

LCR и UPAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. UPAR - это пассивный фонд от RPAR, который отслеживает доходность NONE. Фонд был запущен 3 янв. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и UPAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и UPAR

2026 (YTD)2025202420232022
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-8.06%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		5.72%23.87%-2.26%5.73%-30.30%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у UPAR с доходностью 5.72%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

UPAR

1 день
0.51%
1 месяц
-7.71%
С начала года
5.72%
6 месяцев
8.23%
1 год
21.15%
3 года*
8.04%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

UPAR Ultra Risk Parity ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с UPAR:
UPAR с ALLWUPAR с RPARUPAR с VOOUPAR с RSSBUPAR с PRPFXUPAR с SWANUPAR с GLD

Сравнение комиссий LCR и UPAR

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии UPAR в 0.65%.

LCR
Leuthold Core ETF
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF

Доходность на риск

LCR vs. UPAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
UPAR
Ранг доходности на риск UPAR: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPAR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPAR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPAR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPAR: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPAR: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c UPAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRUPARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.34

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

1.81

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

1.95

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

6.88

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. UPAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPAR равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и UPAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRUPARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.34

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

-0.08

+0.75

Корреляция

Корреляция между LCR и UPAR составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и UPAR

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности UPAR в 2.73%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
UPAR
UPAR Ultra Risk Parity ETF		2.73%3.28%3.32%3.04%4.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и UPAR

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки UPAR в -39.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и UPAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRUPARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-39.00%

+21.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-11.21%

+5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-7.71%

+3.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-22.47%

+19.58%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.17%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и UPAR

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у UPAR Ultra Risk Parity ETF (UPAR) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRUPARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

6.40%

-3.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

10.59%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

15.83%

-6.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

18.16%

-9.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

18.16%

-6.67%