PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и GDMA


2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF
-2.16%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
5.56%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%20.39%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.


LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*

GDMA

1 день
-0.16%
1 месяц
-5.27%
С начала года
5.56%
6 месяцев
8.64%
1 год
30.39%
3 года*
14.82%
5 лет*
7.72%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leuthold Core ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Сравнение комиссий LCR и GDMA

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.


Доходность на риск

LCR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRGDMADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

2.52

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

3.29

-1.62

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

4.72

-2.96

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

14.01

-7.05

LCR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа GDMA равного 2.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.52

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.82

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.85

-0.18

Корреляция

Корреляция между LCR и GDMA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и GDMA

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GDMA в 2.65%


TTM2025202420232022202120202019
LCR
Leuthold Core ETF
1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF
2.65%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%

Просадки

Сравнение просадок LCR и GDMA

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и GDMA.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-16.66%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-6.44%

+0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-12.74%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-6.06%

+1.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.78%

+0.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

2.17%

-0.65%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и GDMA

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.51%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

4.01%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

9.88%

-3.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

12.12%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

9.44%

-0.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

10.82%

+0.67%