Сравнение LCR с GDMA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA).
LCR и GDMA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. GDMA - это активно управляемый фонд от Gadsden. Фонд был запущен 14 нояб. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и GDMA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и GDMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -2.16% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 5.56% | 25.29% | 7.44% | 1.72% | -2.08% | 3.95% | 20.39% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 5.56%.
LCR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
GDMA
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- 5.56%
- 6 месяцев
- 8.64%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 14.82%
- 5 лет*
- 7.72%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и GDMA
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.
Доходность на риск
LCR vs. GDMA — Ранг доходности на риск
LCR
GDMA
Сравнение LCR c GDMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | GDMA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 2.52 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 3.29 | -1.62 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.48 | -0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 4.72 | -2.96 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 14.01 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 2.52 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.82 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.85 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между LCR и GDMA составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и GDMA
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности GDMA в 2.65%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.40% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% |
GDMA Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF | 2.65% | 2.79% | 2.32% | 4.14% | 1.18% | 2.10% | 0.62% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и GDMA
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и GDMA.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -16.66% | -0.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -6.44% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -12.74% | -0.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -6.06% | +1.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -3.78% | +0.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 2.17% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и GDMA
Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.51%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 4.01%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | GDMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 4.01% | -0.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 9.88% | -3.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 12.12% | -3.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 9.44% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 10.82% | +0.67% |