PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с GDMA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с GDMA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and GDMA (Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF) are both exchange-traded funds - LCR is a Diversified Portfolio fund actively managed by The Leuthold Group LLC, while GDMA is a Hedge Fund fund actively managed by Gadsden. Both are actively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.74%/yr vs 7.66%/yr for GDMA. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. LCR charges 0.79%/yr vs 0.77%/yr for GDMA.

Доходность

Сравнение доходности LCR и GDMA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 4.15%, что значительно ниже, чем у GDMA с доходностью 11.18%.

LCR

1 день
-0.28%
1 месяц
2.71%
С начала года
4.15%
6 месяцев
5.01%
1 год
14.07%
3 года*
11.32%
5 лет*
6.74%
10 лет*
—

GDMA

1 день
0.30%
1 месяц
1.83%
С начала года
11.18%
6 месяцев
14.08%
1 год
32.26%
3 года*
16.91%
5 лет*
7.66%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и GDMA

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		4.15%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		11.18%25.29%7.44%1.72%-2.08%3.95%20.39%

Correlation

The correlation between LCR and GDMA is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 янв. 2020 г.

0.49

The correlation between LCR and GDMA shifts across timeframes, from 0.38 (5 years) to 0.64 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов LCR и GDMA

Секторы
LCR
GDMA

Технологии

25.7%
23.4%

Здравоохранение

17.5%
5.5%

Финансовые услуги

16.7%
14.5%

Потребительский циклический сектор

9.4%
8.8%

Энергетика

8.8%
10.0%

Сырьевые материалы

8.6%
9.0%

Промышленность

6.7%
14.4%

Коммуникационные услуги

6.1%
7.0%

Потребительский защитный сектор

0.5%
3.5%

Коммунальные услуги

0.1%
2.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

LCR
25.7%
GDMA
23.4%

Здравоохранение

LCR
17.5%
GDMA
5.5%

Финансовые услуги

LCR
16.7%
GDMA
14.5%

Потребительский циклический сектор

LCR
9.4%
GDMA
8.8%

Энергетика

LCR
8.8%
GDMA
10.0%

Сырьевые материалы

LCR
8.6%
GDMA
9.0%

Промышленность

LCR
6.7%
GDMA
14.4%

Коммуникационные услуги

LCR
6.1%
GDMA
7.0%

Потребительский защитный сектор

LCR
0.5%
GDMA
3.5%

Коммунальные услуги

LCR
0.1%
GDMA
2.4%

Недвижимость

LCR

-

GDMA
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPYLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с GDMA:
GDMA с GDEGDMA с BAMYGDMA с JEPIGDMA с AMZNGDMA с SPYGDMA с NLRGDMA с SGRT

Доходность на риск

LCR vs. GDMA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
GDMA
Ранг доходности на риск GDMA: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDMA: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDMA: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDMA: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDMA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDMA: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c GDMA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRGDMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
2.47

-0.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.21

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.47

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.35

4.30

-1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.69

11.92

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. GDMA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GDMA равному 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и GDMA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRGDMAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

2.47

-0.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.80

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.89

-0.14

Просадки

Сравнение просадок LCR и GDMA

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке GDMA в -16.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и GDMA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRGDMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-16.66%

-0.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.53%

+1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-7.53%

-1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-12.74%

-0.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.28%

-1.06%

+0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.84%

-3.78%

+0.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

2.71%

-1.25%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и GDMA

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 2.08%, в то время как у Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF (GDMA) волатильность равна 6.18%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GDMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRGDMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

6.18%

-4.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.98%

10.03%

-4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.49%

13.12%

-5.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.02%

9.67%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

10.97%

+0.43%

Сравнение комиссий LCR и GDMA

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GDMA в 0.77%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и GDMA

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что меньше доходности GDMA в 2.51%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GDMA
Gadsden Dynamic Multi-Asset ETF		2.51%2.79%2.32%4.14%1.18%2.10%0.62%3.17%
LCR
Leuthold Core ETF		1.31%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCR and GDMA have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GDMA has higher volatility (6.18%) compared to LCR (2.08%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs GDMA's -16.66%.

On 5-year performance, GDMA leads with 7.66% vs 6.74% for LCR. On fees, GDMA is cheaper at 0.77% per year. On volatility, LCR has been the lower-risk option at 2.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GDMA has performed better with a 7.66% return vs 6.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GDMA is cheaper with a 0.77% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

GDMA has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.31% for LCR.

LCR is categorized as Diversified Portfolio, while GDMA is Hedge Fund. They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and Gadsden. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.77% for GDMA.

GDMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и GDMA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор