PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCR с GAA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCR и GAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и GAA


2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF
-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
4.83%18.76%6.67%7.65%-8.47%11.17%8.05%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у GAA с доходностью 4.83%.


LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*

GAA

1 день
0.91%
1 месяц
-2.65%
С начала года
4.83%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.85%
3 года*
12.32%
5 лет*
6.47%
10 лет*
7.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leuthold Core ETF

Cambria Global Asset Allocation ETF

Сравнение комиссий LCR и GAA

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии GAA в 0.41%.


Доходность на риск

LCR vs. GAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина

GAA
Ранг доходности на риск GAA: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAA: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAA: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAA: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAA: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c GAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRGAADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.03

-0.83

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.70

-0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.87

-1.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

11.69

-4.74

LCR vs. GAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа GAA равного 2.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и GAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRGAAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.03

-0.83

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.58

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.61

+0.07

Корреляция

Корреляция между LCR и GAA составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и GAA

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности GAA в 3.74%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCR
Leuthold Core ETF
1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GAA
Cambria Global Asset Allocation ETF
3.74%4.24%3.88%3.73%6.05%4.21%2.73%3.32%3.01%2.36%2.82%2.49%

Просадки

Сравнение просадок LCR и GAA

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки GAA в -26.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и GAA.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRGAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-26.57%

+9.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-7.18%

+1.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-18.47%

+5.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-3.40%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-3.90%

+1.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.76%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и GAA

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у Cambria Global Asset Allocation ETF (GAA) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRGAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

3.81%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

7.24%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

10.34%

-1.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

11.27%

-2.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

11.05%

+0.44%