PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с FAAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с FAAR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR).

LCR и FAAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. FAAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 18 мая 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и FAAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и FAAR

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		24.50%8.07%5.97%-5.63%10.15%12.34%7.96%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у FAAR с доходностью 24.50%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

FAAR

1 день
-0.35%
1 месяц
7.76%
С начала года
24.50%
6 месяцев
22.58%
1 год
30.52%
3 года*
10.43%
5 лет*
9.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с FAAR:
FAAR с PALLFAAR с BCIFAAR с ETH-USDFAAR с FUTYFAAR с COMFAAR с DBMFFAAR с VTI

Сравнение комиссий LCR и FAAR

LCR берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии FAAR в 0.95%.

FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
LCR
Leuthold Core ETF

Доходность на риск

LCR vs. FAAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FAAR
Ранг доходности на риск FAAR: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAAR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAAR: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAAR: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAAR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAAR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c FAAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRFAARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

2.00

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.69

-0.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.57

-0.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

7.53

-0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. FAAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что ниже коэффициента Шарпа FAAR равного 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и FAAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRFAARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

2.00

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.72

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.45

+0.23

Корреляция

Корреляция между LCR и FAAR составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и FAAR

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности FAAR в 9.24%

TTM202520242023202220212020201920182017
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%
FAAR
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF		9.24%11.63%3.45%3.20%5.82%6.49%3.05%1.02%0.58%2.83%

Просадки

Сравнение просадок LCR и FAAR

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, примерно равная максимальной просадке FAAR в -18.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и FAAR.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRFAARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-18.03%

+0.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-11.54%

+5.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-18.03%

+4.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-0.86%

-3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-7.97%

+5.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

3.93%

-2.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и FAAR

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.40%, в то время как у First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF (FAAR) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRFAARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

5.66%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

10.65%

-4.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

15.32%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

13.00%

-3.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

11.54%

-0.05%