PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с DDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCR с DDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и Defined Duration 10 ETF (DDX).

LCR и DDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. DDX - это активно управляемый фонд от Discipline Funds. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LCR и DDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и DDX

2026 (YTD)20252024202320222021
LCR
Leuthold Core ETF		-1.75%12.43%8.68%12.80%-7.58%4.79%
DDX
Defined Duration 10 ETF		1.04%12.02%2.93%10.48%-16.19%1.34%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -1.75%, что значительно ниже, чем у DDX с доходностью 1.04%.

LCR

1 день
0.42%
1 месяц
-3.65%
С начала года
-1.75%
6 месяцев
-0.22%
1 год
10.83%
3 года*
9.73%
5 лет*
6.23%
10 лет*
—

DDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.40%
С начала года
1.04%
6 месяцев
2.76%
1 год
9.57%
3 года*
6.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

Defined Duration 10 ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с SPYLCR с BIZDLCR с VTI
Часто сравнивают с DDX:
DDX с JPIEDDX с PBLDDX с PWSDDX с TSPXDDX с CGBLDDX с EAOMDDX с YYY

Сравнение комиссий LCR и DDX

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии DDX в 0.25%.

LCR
Leuthold Core ETF
DDX
Defined Duration 10 ETF

Доходность на риск

LCR vs. DDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6464
Ранг коэф-та Мартина
DDX
Ранг доходности на риск DDX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DDX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDX: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c DDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и Defined Duration 10 ETF (DDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCRDDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.20

1.57

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.75

2.20

-0.45

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.78

2.21

-0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.95

8.44

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCR vs. DDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DDX равному 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и DDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCRDDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.20

1.57

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.27

+0.41

Корреляция

Корреляция между LCR и DDX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и DDX

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.39%, что меньше доходности DDX в 3.52%

TTM202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		1.39%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%
DDX
Defined Duration 10 ETF		3.52%3.17%3.11%2.41%1.38%1.14%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCR и DDX

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки DDX в -21.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и DDX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCRDDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-21.27%

+3.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.41%

-1.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.07%

-2.92%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-7.36%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.54%

1.15%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и DDX

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 3.40% по сравнению с Defined Duration 10 ETF (DDX) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCRDDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

2.62%

+0.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.09%

3.85%

+2.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

6.13%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

7.50%

+1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

7.50%

+3.99%