Сравнение LCR с COMT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT).
LCR и COMT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCR - это активно управляемый фонд от The Leuthold Group LLC. Фонд был запущен 6 янв. 2020 г.. COMT - это активно управляемый фонд от iShares. Фонд был запущен 15 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности LCR и COMT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCR и COMT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | -2.16% | 12.43% | 8.68% | 12.80% | -7.58% | 12.12% | 13.28% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 35.81% | 6.07% | 5.96% | -6.56% | 19.45% | 36.88% | -19.31% |
Доходность по периодам
С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.
LCR
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- -2.16%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 10.25%
- 3 года*
- 9.58%
- 5 лет*
- 6.14%
- 10 лет*
- —
COMT
- 1 день
- -1.46%
- 1 месяц
- 20.45%
- С начала года
- 35.81%
- 6 месяцев
- 35.80%
- 1 год
- 37.75%
- 3 года*
- 14.15%
- 5 лет*
- 15.41%
- 10 лет*
- 10.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCR и COMT
LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.
Доходность на риск
LCR vs. COMT — Ранг доходности на риск
LCR
COMT
Сравнение LCR c COMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCR | COMT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.91 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.66 | 2.55 | -0.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.76 | 3.35 | -1.60 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.96 | 9.53 | -2.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.91 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.76 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.20 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между LCR и COMT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCR и COMT
Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности COMT в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCR Leuthold Core ETF | 1.40% | 1.37% | 1.86% | 1.60% | 0.75% | 0.21% | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COMT iShares Commodities Select Strategy ETF | 5.70% | 7.74% | 4.90% | 5.19% | 29.79% | 17.79% | 0.36% | 2.61% | 11.65% | 5.16% | 0.52% | 1.44% |
Просадки
Сравнение просадок LCR и COMT
Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и COMT.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.44% | -51.89% | +34.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.02% | -11.84% | +5.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.40% | -29.00% | +15.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.22% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.47% | -1.46% | -3.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.89% | -24.39% | +21.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.52% | 4.16% | -2.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCR и COMT
Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.51%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCR | COMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.51% | 10.12% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.07% | 15.20% | -9.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.06% | 19.85% | -10.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.08% | 20.53% | -11.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.49% | 18.68% | -7.19% |