PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCR с COMT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCR и COMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCR и COMT


2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF
-2.16%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.28%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
35.81%6.07%5.96%-6.56%19.45%36.88%-19.31%

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность -2.16%, что значительно ниже, чем у COMT с доходностью 35.81%.


LCR

1 день
1.65%
1 месяц
-4.26%
С начала года
-2.16%
6 месяцев
-0.55%
1 год
10.25%
3 года*
9.58%
5 лет*
6.14%
10 лет*

COMT

1 день
-1.46%
1 месяц
20.45%
С начала года
35.81%
6 месяцев
35.80%
1 год
37.75%
3 года*
14.15%
5 лет*
15.41%
10 лет*
10.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Leuthold Core ETF

iShares Commodities Select Strategy ETF

Сравнение комиссий LCR и COMT

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии COMT в 0.48%.


Доходность на риск

LCR vs. COMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCR
Ранг доходности на риск LCR: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 6969
Ранг коэф-та Мартина

COMT
Ранг доходности на риск COMT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COMT: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COMT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COMT: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COMT: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COMT: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c COMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCRCOMTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.91

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

2.55

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.76

3.35

-1.60

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.96

9.53

-2.58

LCR vs. COMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа COMT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и COMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCRCOMTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.91

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.76

-0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.20

+0.47

Корреляция

Корреляция между LCR и COMT составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и COMT

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что меньше доходности COMT в 5.70%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCR
Leuthold Core ETF
1.40%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
COMT
iShares Commodities Select Strategy ETF
5.70%7.74%4.90%5.19%29.79%17.79%0.36%2.61%11.65%5.16%0.52%1.44%

Просадки

Сравнение просадок LCR и COMT

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки COMT в -51.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и COMT.


Загрузка...

Показатели просадок


LCRCOMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-51.89%

+34.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-11.84%

+5.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-29.00%

+15.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.47%

-1.46%

-3.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.89%

-24.39%

+21.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.52%

4.16%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и COMT

Текущая волатильность для Leuthold Core ETF (LCR) составляет 3.51%, в то время как у iShares Commodities Select Strategy ETF (COMT) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что LCR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCRCOMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

10.12%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.07%

15.20%

-9.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.06%

19.85%

-10.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

20.53%

-11.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.49%

18.68%

-7.19%