PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCR с AOK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCR с AOK

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

LCR (Leuthold Core ETF) and AOK (iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. LCR is actively managed, while AOK is passively managed. Over the past 5 years, LCR returned 6.62%/yr vs 3.67%/yr for AOK. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCR charges 0.79%/yr vs 0.15%/yr for AOK.

Доходность

Сравнение доходности LCR и AOK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCR показывает доходность 3.16%, что значительно ниже, чем у AOK с доходностью 4.06%.

LCR

1 день
-0.08%
1 месяц
0.18%
С начала года
3.16%
6 месяцев
2.28%
1 год
11.39%
3 года*
10.55%
5 лет*
6.62%
10 лет*
—

AOK

1 день
0.22%
1 месяц
0.52%
С начала года
4.06%
6 месяцев
3.65%
1 год
10.22%
3 года*
9.11%
5 лет*
3.67%
10 лет*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCR и AOK

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCR
Leuthold Core ETF		3.16%12.43%8.68%12.80%-7.58%12.12%13.56%
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		4.06%11.26%6.58%10.85%-14.16%4.87%8.90%

Correlation

The correlation between LCR and AOK is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 янв. 2020 г.

0.77

The correlation between LCR and AOK has been stable across timeframes, ranging from 0.77 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core ETF

iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF

Часто сравнивают с LCR:
LCR с RAAXLCR с ARKDLCR с SPYLCR с NTSXLCR с SPLVLCR с BIZDLCR с USMV
Часто сравнивают с AOK:
AOK с AOMAOK с AOAAOK с SGOVAOK с AGGAOK с EAOMAOK с VTAOK с VOO

Доходность на риск

LCR vs. AOK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCR
Ранг доходности на риск LCR: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCR: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCR: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCR: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCR: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AOK
Ранг доходности на риск AOK: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AOK: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AOK: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AOK: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AOK: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AOK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCR c AOK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core ETF (LCR) и iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCRAOKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
1.73

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
2.45

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.33

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.90

2.28

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.72

9.60

-1.88

LCR vs. AOK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCR на текущий момент составляет 1.46, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AOK равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCR и AOK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCR и AOK

Максимальная просадка LCR за все время составила -17.44%, что меньше максимальной просадки AOK в -18.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCR и AOK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCRAOKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.44%

-18.94%

+1.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.02%

-4.50%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-8.59%

-6.37%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.40%

-18.94%

+5.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-18.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.39%

-0.60%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.82%

-2.36%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.07%

+0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности LCR и AOK

Leuthold Core ETF (LCR) имеет более высокую волатильность в 2.89% по сравнению с iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF (AOK) с волатильностью 2.26%. Это указывает на то, что LCR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AOK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCRAOKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

2.26%

+0.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.40%

4.86%

+1.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.86%

6.01%

+1.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.08%

7.15%

+1.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.40%

6.72%

+4.68%

Сравнение комиссий LCR и AOK

LCR берет комиссию в 0.79%, что несколько больше комиссии AOK в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCR и AOK

Дивидендная доходность LCR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности AOK в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AOK
iShares Core 30/70 Conservative Allocation ETF		3.29%3.28%3.23%2.93%2.25%1.55%2.10%2.71%2.68%2.91%2.14%2.02%
LCR
Leuthold Core ETF		1.33%1.37%1.86%1.60%0.75%0.21%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCR and AOK have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCR has higher volatility (2.89%) compared to AOK (2.26%). In terms of maximum drawdown, LCR dropped -17.44% vs AOK's -18.94%.

On 5-year performance, LCR leads with 6.62% vs 3.67% for AOK. On fees, AOK is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AOK has been the lower-risk option at 2.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LCR has performed better with a 6.62% return vs 3.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AOK is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.79% for LCR.

AOK has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 1.33% for LCR.

They also come from different issuers: The Leuthold Group LLC and iShares. Their fees differ too: 0.79% for LCR and 0.15% for AOK.

AOK currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCR и AOK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор