PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCOW с SRVR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCOW с SRVR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and SRVR (Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR is a REIT fund tracking the Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 11.19% for SRVR. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.60%/yr for SRVR.

Доходность

Сравнение доходности LCOW и SRVR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у SRVR с доходностью 19.79%.

LCOW

1 день
-0.55%
1 месяц
5.51%
С начала года
6.58%
6 месяцев
6.94%
1 год
21.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRVR

1 день
-1.79%
1 месяц
-2.74%
С начала года
19.79%
6 месяцев
20.69%
1 год
11.19%
3 года*
8.85%
5 лет*
-0.81%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCOW и SRVR

2026 (YTD)2025
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		6.58%20.51%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		19.79%-6.64%

Correlation

The correlation between LCOW and SRVR is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г.

0.44

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF

Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF

Часто сравнивают с LCOW:
LCOW с COWZLCOW с SPGPLCOW с WTVLCOW с VOOLCOW с GARPLCOW с STLGLCOW с GQETX
Часто сравнивают с SRVR:
SRVR с DTCRSRVR с VNQSRVR с EQIXSRVR с INDSSRVR с REETSRVR с VPNSRVR с FCFAX

Доходность на риск

LCOW vs. SRVR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCOW
Ранг доходности на риск LCOW: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCOW: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCOW: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCOW: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCOW: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCOW: 5151
Ранг коэф-та Мартина
SRVR
Ранг доходности на риск SRVR: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRVR: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRVR: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRVR: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRVR: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRVR: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCOW c SRVR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCOWSRVRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.76
0.67

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.48
1.05

+1.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.13

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.05

0.76

+1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.61

1.64

+6.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCOW vs. SRVR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCOW на текущий момент составляет 1.76, что выше коэффициента Шарпа SRVR равного 0.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCOW и SRVR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCOWSRVRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.76

0.67

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.15

0.30

+1.85

Просадки

Сравнение просадок LCOW и SRVR

Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и SRVR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCOWSRVRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.34%

-40.99%

+30.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.34%

-14.78%

+4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-40.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.55%

-12.28%

+11.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.38%

-15.27%

+13.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.46%

6.83%

-4.37%

Волатильность

Сравнение волатильности LCOW и SRVR

Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF (SRVR) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCOWSRVRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.29%

5.47%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.17%

13.12%

-3.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.05%

16.72%

-4.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.32%

19.71%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.32%

21.44%

-9.12%

Сравнение комиссий LCOW и SRVR

LCOW берет комиссию в 0.49%, что меньше комиссии SRVR в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCOW и SRVR

Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности SRVR в 2.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
LCOW
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF		0.50%0.43%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SRVR
Pacer Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR ETF		2.70%2.67%2.00%3.69%1.70%1.19%1.59%1.61%2.13%

Часто задаваемые вопросы

LCOW and SRVR have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRVR has higher volatility (5.47%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs SRVR's -40.99%.

On 1-year performance, LCOW leads with 21.09% vs 11.19% for SRVR. On fees, LCOW is cheaper at 0.49% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 21.09% return vs 11.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LCOW is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.60% for SRVR.

SRVR has the higher dividend yield at 2.70%, compared with 0.50% for LCOW.

LCOW is categorized as S&P 500, while SRVR is REIT. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR tracks Benchmark Data & Infrastructure Real Estate SCTR Index. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.60% for SRVR.

LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCOW и SRVR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор