Сравнение LCOW с SRVR
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and SRVR (Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR is a REIT fund tracking the FTSE Nareit All Equity REITs Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 20.26% vs -4.54% for SRVR. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.49% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и SRVR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 9.47%, что значительно выше, чем у SRVR с доходностью 6.87%.
LCOW
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 9.31%
- С начала года
- 9.47%
- 1 год
- 20.26%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SRVR
- 1 день
- -1.78%
- 1 месяц
- -10.64%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- 6.87%
- 1 год
- -4.54%
- 3 года*
- 3.89%
- 5 лет*
- -3.67%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCOW и SRVR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 9.47% | 20.51% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 6.87% | -7.76% |
Correlation
The correlation between LCOW and SRVR is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. SRVR — Ранг доходности на риск
LCOW
SRVR
Сравнение LCOW c SRVR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | SRVR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.92 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 0.97 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.97 | -0.30 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.07 | -0.60 | +8.67 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и SRVR
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки SRVR в -40.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и SRVR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -40.99% | +30.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -14.98% | +4.64% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -40.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -21.75% | +21.75% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -15.27% | +13.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.52% | 7.55% | -5.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и SRVR
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 3.27%, в то время как у Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF (SRVR) волатильность равна 4.22%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRVR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | SRVR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.27% | 4.22% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.83% | 14.02% | -4.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.31% | 17.29% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.40% | 19.85% | -7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.40% | 21.41% | -9.01% |
Сравнение комиссий LCOW и SRVR
И LCOW, и SRVR имеют комиссию равную 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и SRVR
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности SRVR в 2.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.62% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SRVR Pacer Data & Infrastructure Real Estate ETF | 2.86% | 2.67% | 2.00% | 3.69% | 1.70% | 1.19% | 1.59% | 1.61% | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and SRVR have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SRVR has higher volatility (4.22%) compared to LCOW (3.27%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs SRVR's -40.99%.
On 1-year performance, LCOW leads with 20.26% vs -4.54% for SRVR. Both ETFs have the same 0.49% expense ratio. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LCOW has performed better with a 20.26% return vs -4.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LCOW and SRVR have the same expense ratio: 0.49% per year.
SRVR has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 0.62% for LCOW.
LCOW is categorized as S&P 500, while SRVR is REIT. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while SRVR tracks FTSE Nareit All Equity REITs Index.
LCOW currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и SRVR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор