Сравнение LCOW с RPG
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and RPG (Invesco S&P 500 Pure Growth ETF) are both exchange-traded funds - LCOW is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while RPG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.09% vs 41.04% for RPG. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.35%/yr for RPG.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и RPG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 6.58%, что значительно ниже, чем у RPG с доходностью 31.51%.
LCOW
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- 5.51%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 6.94%
- 1 год
- 21.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RPG
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 11.54%
- С начала года
- 31.51%
- 6 месяцев
- 32.14%
- 1 год
- 41.04%
- 3 года*
- 28.39%
- 5 лет*
- 13.02%
- 10 лет*
- 14.81%
Сравнение доходности по годам LCOW и RPG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 6.58% | 20.51% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 31.51% | 15.48% |
Correlation
The correlation between LCOW and RPG is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.73 |
The correlation between LCOW and RPG has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. RPG — Ранг доходности на риск
LCOW
RPG
Сравнение LCOW c RPG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCOW | RPG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.36 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.05 | 3.72 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.61 | 14.56 | -5.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCOW | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.76 | 2.09 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.15 | 0.54 | +1.61 |
Просадки
Сравнение просадок LCOW и RPG
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки RPG в -53.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и RPG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -53.27% | +42.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -11.08% | +0.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -24.75% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -35.59% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.55% | 0.00% | -0.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.38% | -8.84% | +7.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.83% | -0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и RPG
Текущая волатильность для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) составляет 2.29%, в то время как у Invesco S&P 500 Pure Growth ETF (RPG) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что LCOW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RPG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | RPG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.29% | 6.43% | -4.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.17% | 16.26% | -7.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.05% | 19.73% | -7.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.32% | 23.44% | -11.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.32% | 22.70% | -10.38% |
Сравнение комиссий LCOW и RPG
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии RPG в 0.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и RPG
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что больше доходности RPG в 0.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.50% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
RPG Invesco S&P 500 Pure Growth ETF | 0.17% | 0.24% | 0.25% | 1.44% | 0.74% | 0.00% | 0.46% | 0.83% | 0.47% | 0.56% | 0.43% | 0.73% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and RPG have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RPG has higher volatility (6.43%) compared to LCOW (2.29%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs RPG's -53.27%.
On 1-year performance, RPG leads with 41.04% vs 21.09% for LCOW. On fees, RPG is cheaper at 0.35% per year. On volatility, LCOW has been the lower-risk option at 2.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RPG has performed better with a 41.04% return vs 21.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RPG is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
LCOW has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.17% for RPG.
LCOW is categorized as S&P 500, while RPG is Large Cap Growth Equities. LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while RPG tracks S&P 500/Citigroup Pure Growth Index. They also come from different issuers: Pacer and Invesco. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.35% for RPG.
RPG currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и RPG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор