Сравнение LCOW с QDEF
LCOW (Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF) and QDEF (FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund) are both Quality Factor funds - LCOW tracks the S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index while QDEF tracks the Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. Both are passively managed. Over the past year, LCOW returned 21.21% vs 22.22% for QDEF. Their correlation of 0.88 means they have usually moved in the same direction. LCOW charges 0.49%/yr vs 0.37%/yr for QDEF.
Доходность
Сравнение доходности LCOW и QDEF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCOW показывает доходность 11.52%, что значительно ниже, чем у QDEF с доходностью 12.90%.
LCOW
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 3.29%
- 6 месяцев
- 12.90%
- С начала года
- 11.52%
- 1 год
- 21.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 26.78%
QDEF
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.64%
- С начала года
- 12.90%
- 1 год
- 22.22%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 12.68%
- 10 лет*
- 12.23%
- Всё время*
- 12.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $65.14K | $76.17K | $104.54K | |
| $482.16K | $552.78K | $756.88K |
Сравнение доходности по годам LCOW и QDEF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 11.52% | 20.51% |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 12.90% | 18.81% |
Correlation
The correlation between LCOW and QDEF is 0.88, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2025 г. | 0.88 |
The correlation between LCOW and QDEF has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCOW vs. QDEF — Ранг доходности на риск
LCOW
QDEF
Сравнение LCOW c QDEF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) и FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCOW | QDEF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.42 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.06 | 3.21 | -1.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 13.38 | -5.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCOW и QDEF
Максимальная просадка LCOW за все время составила -10.34%, что меньше максимальной просадки QDEF в -35.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCOW и QDEF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCOW | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.34% | -35.74% | +25.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.34% | -6.95% | -3.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.74% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.37% | -3.26% | +1.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 1.66% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCOW и QDEF
Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF (LCOW) имеет более высокую волатильность в 3.43% по сравнению с FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund (QDEF) с волатильностью 2.77%. Это указывает на то, что LCOW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDEF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCOW | QDEF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.43% | 2.77% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.61% | 7.63% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.45% | 9.86% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.44% | 13.79% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.44% | 16.14% | -3.70% |
Сравнение комиссий LCOW и QDEF
LCOW берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии QDEF в 0.37%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCOW и QDEF
Дивидендная доходность LCOW за последние двенадцать месяцев составляет около 0.61%, что меньше доходности QDEF в 1.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | 0.61% | 0.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QDEF FlexShares Quality Dividend Defensive Index Fund | 1.54% | 1.74% | 1.85% | 2.21% | 2.42% | 1.84% | 2.50% | 3.17% | 7.10% | 2.70% | 2.90% | 3.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCOW and QDEF have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCOW has higher volatility (3.43%) compared to QDEF (2.77%). In terms of maximum drawdown, LCOW dropped -10.34% vs QDEF's -35.74%.
On 1-year performance, QDEF leads with 22.22% vs 21.21% for LCOW. On fees, QDEF is cheaper at 0.37% per year. On volatility, QDEF has been the lower-risk option at 2.77%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDEF has performed better with a 22.22% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDEF is cheaper with a 0.37% expense ratio, compared with 0.49% for LCOW.
QDEF has the higher dividend yield at 1.54%, compared with 0.61% for LCOW.
LCOW tracks S&P 500 Quality FCF Aristocrats Index, while QDEF tracks Northern Trust Quality Dividend Defensive Index. They also come from different issuers: Pacer and FlexShares. Their fees differ too: 0.49% for LCOW and 0.37% for QDEF.
QDEF currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCOW и QDEF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор