PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение LCORX с CSRSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCORX с CSRSX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

LCORX (Leuthold Core Investment Fund) and CSRSX (Cohen & Steers Realty Shares Fund) are both mutual funds - LCORX is a Tactical Allocation fund managed by Leuthold, while CSRSX is a REIT fund managed by Cohen & Steers. Over the past 10 years, LCORX returned 7.81%/yr vs 6.59%/yr for CSRSX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCORX charges 1.16%/yr vs 0.88%/yr for CSRSX.

Доходность

Сравнение доходности LCORX и CSRSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCORX показывает доходность 5.51%, что значительно ниже, чем у CSRSX с доходностью 15.36%. За последние 10 лет акции LCORX превзошли акции CSRSX по среднегодовой доходности: 7.81% против 6.59% соответственно.

LCORX

1 день
-0.42%
1 месяц
-1.33%
6 месяцев
3.04%
С начала года
5.51%
1 год
13.61%
3 года*
11.01%
5 лет*
7.49%
10 лет*
7.81%

CSRSX

1 день
-0.04%
1 месяц
-0.27%
6 месяцев
11.67%
С начала года
15.36%
1 год
12.81%
3 года*
9.39%
5 лет*
3.84%
10 лет*
6.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCORX и CSRSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		5.51%14.39%8.01%11.71%-6.78%15.19%10.08%11.58%-6.23%15.79%
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		15.36%2.84%6.35%12.70%-24.94%42.25%-2.87%33.12%-5.10%7.09%

Correlation

The correlation between LCORX and CSRSX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 1995 г.

0.54

Over the past year, the correlation between LCORX and CSRSX has dropped to 0.31 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Leuthold Core Investment Fund

Cohen & Steers Realty Shares Fund

Часто сравнивают с LCORX:
LCORX с HSTRXLCORX с RCTIXLCORX с FPACXLCORX с SMHLCORX с SPMOLCORX с VFIAXLCORX с MNHYX
Часто сравнивают с CSRSX:
CSRSX с VNQCSRSX с FRIFXCSRSX с FIREXCSRSX с POSIXCSRSX с BREIXCSRSX с DFREXCSRSX с FRESX

Доходность на риск

LCORX vs. CSRSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCORX
Ранг доходности на риск LCORX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCORX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCORX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCORX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCORX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCORX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
CSRSX
Ранг доходности на риск CSRSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSRSX: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSRSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSRSX: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSRSX: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSRSX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCORX c CSRSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) и Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LCORXCSRSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
0.98

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
1.40

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.18

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.13

1.80

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.89

4.64

+3.25

LCORX vs. CSRSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCORX на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа CSRSX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCORX и CSRSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LCORX и CSRSX

Максимальная просадка LCORX за все время составила -41.31%, что меньше максимальной просадки CSRSX в -72.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCORX и CSRSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCORXCSRSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.31%

-72.51%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.55%

-7.78%

+1.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.98%

-17.02%

+7.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.88%

-31.65%

+17.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.38%

-41.66%

+22.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.15%

-1.55%

-0.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.99%

-9.80%

+4.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.76%

3.02%

-1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности LCORX и CSRSX

Текущая волатильность для Leuthold Core Investment Fund (LCORX) составляет 1.93%, в то время как у Cohen & Steers Realty Shares Fund (CSRSX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что LCORX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSRSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCORXCSRSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.93%

4.86%

-2.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.15%

11.23%

-4.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.77%

14.34%

-5.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.20%

18.74%

-9.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.62%

20.61%

-10.99%

Сравнение комиссий LCORX и CSRSX

LCORX берет комиссию в 1.16%, что несколько больше комиссии CSRSX в 0.88%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCORX и CSRSX

Дивидендная доходность LCORX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.57%, что больше доходности CSRSX в 2.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSRSX
Cohen & Steers Realty Shares Fund		2.59%3.00%2.60%3.50%7.52%3.68%4.73%16.29%5.36%8.88%13.49%13.37%
LCORX
Leuthold Core Investment Fund		7.57%7.93%7.03%5.57%7.20%5.00%0.24%1.89%10.74%3.22%0.45%3.94%

Часто задаваемые вопросы

LCORX and CSRSX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSRSX has higher volatility (4.86%) compared to LCORX (1.93%). In terms of maximum drawdown, LCORX dropped -41.31% vs CSRSX's -72.51%.

LCORX currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs 0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCORX и CSRSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор