Сравнение LCO с TUG
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and TUG (STF Tactical Growth ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.65%/yr for TUG.
Доходность
Сравнение доходности LCO и TUG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TUG
- 1 день
- -2.94%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 15.76%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 21.62%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCO и TUG
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 8.18% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 14.16% |
Correlation
The correlation between LCO and TUG is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.70 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. TUG — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
TUG
Сравнение LCO c TUG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и STF Tactical Growth ETF (TUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | TUG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.33 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.75 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 10.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и TUG
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки TUG в -22.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и TUG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -22.27% | +11.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -12.31% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -4.29% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -4.30% | -0.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.34% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и TUG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | TUG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 8.64% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 14.31% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 17.84% | +8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 18.33% | +7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 18.33% | +7.68% |
Сравнение комиссий LCO и TUG
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии TUG в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и TUG
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TUG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TUG STF Tactical Growth ETF | 1.48% | 1.75% | 4.97% | 1.34% | 1.14% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and TUG have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TUG is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TUG is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
TUG has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and STF. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.65% for TUG.
Подберите оптимальное распределение для LCO и TUG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор