Сравнение LCO с MDIV
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and MDIV (First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund) are both Diversified Portfolio funds. LCO is actively managed, while MDIV is passively managed. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. LCO charges 1.13%/yr vs 0.73%/yr for MDIV.
Доходность
Сравнение доходности LCO и MDIV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.51%
- 1 месяц
- -8.49%
- 6 месяцев
- -2.54%
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MDIV
- 1 день
- 1.01%
- 1 месяц
- 3.14%
- 6 месяцев
- 9.06%
- С начала года
- 11.80%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 11.66%
- 5 лет*
- 6.77%
- 10 лет*
- 4.84%
Сравнение доходности по годам LCO и MDIV
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 2.51% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 11.62% |
Correlation
The correlation between LCO and MDIV is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. MDIV — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MDIV
Сравнение LCO c MDIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund (MDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | MDIV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.37 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.06 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.26 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и MDIV
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.40%, что меньше максимальной просадки MDIV в -48.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и MDIV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.40% | -48.50% | +37.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -3.39% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.62% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -13.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.40% | 0.00% | -11.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.00% | -4.55% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.22% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и MDIV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | MDIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.93% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.54% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.41% | 6.61% | +18.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.41% | 10.92% | +14.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.41% | 15.20% | +10.21% |
Сравнение комиссий LCO и MDIV
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии MDIV в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и MDIV
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MDIV за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MDIV First Trust Multi-Asset Diversified Income Index Fund | 6.59% | 6.51% | 6.40% | 6.08% | 6.71% | 5.30% | 6.00% | 5.90% | 6.76% | 6.04% | 6.35% | 7.38% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and MDIV have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MDIV is cheaper at 0.73% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MDIV is cheaper with a 0.73% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
MDIV has the higher dividend yield at 6.59%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and First Trust. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.73% for MDIV.
Подберите оптимальное распределение для LCO и MDIV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор