Сравнение LCO с AOR
LCO (LOGIQ Contrarian Opportunities ETF) and AOR (iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. LCO is actively managed, while AOR is passively managed. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. LCO charges 1.13%/yr vs 0.15%/yr for AOR.
Доходность
Сравнение доходности LCO и AOR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
LCO
- 1 день
- -2.93%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AOR
- 1 день
- -1.18%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- 6.31%
- 6 месяцев
- 5.96%
- 1 год
- 17.17%
- 3 года*
- 13.59%
- 5 лет*
- 6.73%
- 10 лет*
- 8.54%
Сравнение доходности по годам LCO и AOR
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 8.18% |
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 5.11% |
Correlation
The correlation between LCO and AOR is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 янв. 2026 г. | 0.73 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCO vs. AOR — Ранг доходности на риск
LCO
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
AOR
Сравнение LCO c AOR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LOGIQ Contrarian Opportunities ETF (LCO) и iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCO | AOR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.36 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.60 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 11.13 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCO и AOR
Максимальная просадка LCO за все время составила -11.20%, что меньше максимальной просадки AOR в -24.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCO и AOR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCO | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.20% | -24.44% | +13.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -6.64% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.72% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -22.95% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.49% | -1.53% | -4.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.51% | -3.47% | -1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.55% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности LCO и AOR
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCO | AOR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.49% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.01% | 8.96% | +17.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.01% | 10.64% | +15.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.01% | 10.66% | +15.35% |
Сравнение комиссий LCO и AOR
LCO берет комиссию в 1.13%, что несколько больше комиссии AOR в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCO и AOR
LCO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AOR за последние двенадцать месяцев составляет около 2.49%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOR iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF | 2.49% | 2.55% | 2.66% | 2.50% | 2.12% | 1.64% | 1.89% | 2.56% | 2.49% | 4.51% | 2.16% | 2.12% |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCO and AOR have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AOR is cheaper at 0.15% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AOR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.13% for LCO.
AOR has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 0.00% for LCO.
They also come from different issuers: LOGIQ and iShares. Their fees differ too: 1.13% for LCO and 0.15% for AOR.
Подберите оптимальное распределение для LCO и AOR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор