PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение LCII с REVG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между LCII и REVG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности LCII и REVG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в LCI Industries (LCII) и REV Group, Inc. (REVG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.05%
52.88%
LCII
REVG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

LCII:

-0.73

REVG:

0.65

Коэф-т Сортино

LCII:

-0.92

REVG:

1.22

Коэф-т Омега

LCII:

0.90

REVG:

1.15

Коэф-т Кальмара

LCII:

-0.63

REVG:

1.36

Коэф-т Мартина

LCII:

-2.08

REVG:

3.42

Индекс Язвы

LCII:

13.02%

REVG:

9.24%

Дневная вол-ть

LCII:

37.01%

REVG:

48.27%

Макс. просадка

LCII:

-87.55%

REVG:

-88.07%

Текущая просадка

LCII:

-42.23%

REVG:

-17.61%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCII:

$2.07B

REVG:

$1.51B

EPS

LCII:

$5.60

REVG:

$2.01

Цена/прибыль

LCII:

14.66

REVG:

14.56

PEG коэффициент

LCII:

1.09

REVG:

0.95

Общая выручка (12 мес.)

LCII:

$2.77B

REVG:

$2.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCII:

$655.81M

REVG:

$303.60M

EBITDA (12 мес.)

LCII:

$192.67M

REVG:

$167.00M

Доходность по периодам

С начала года, LCII показывает доходность -19.65%, что значительно ниже, чем у REVG с доходностью -8.02%.


LCII

С начала года

-19.65%

1 месяц

-14.97%

6 месяцев

-29.33%

1 год

-25.65%

5 лет

11.16%

10 лет

5.83%

REVG

С начала года

-8.02%

1 месяц

4.88%

6 месяцев

6.56%

1 год

28.02%

5 лет

56.44%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности LCII и REVG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

LCII
Ранг риск-скорректированной доходности LCII, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа LCII, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCII, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCII, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCII, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCII, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина

REVG
Ранг риск-скорректированной доходности REVG, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа REVG, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REVG, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REVG, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REVG, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REVG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение LCII c REVG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для LCI Industries (LCII) и REV Group, Inc. (REVG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LCII, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
LCII: -0.73
REVG: 0.65
Коэффициент Сортино LCII, с текущим значением в -0.92, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
LCII: -0.92
REVG: 1.22
Коэффициент Омега LCII, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
LCII: 0.90
REVG: 1.15
Коэффициент Кальмара LCII, с текущим значением в -0.63, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
LCII: -0.63
REVG: 1.36
Коэффициент Мартина LCII, с текущим значением в -2.08, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
LCII: -2.08
REVG: 3.42

Показатель коэффициента Шарпа LCII на текущий момент составляет -0.73, что ниже коэффициента Шарпа REVG равного 0.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCII и REVG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.73
0.65
LCII
REVG

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCII и REVG

Дивидендная доходность LCII за последние двенадцать месяцев составляет около 5.36%, что больше доходности REVG в 0.75%


TTM2024202320222021202020192018201720162015
LCII
LCI Industries
5.36%4.16%3.34%4.38%2.21%2.16%2.38%3.52%1.58%1.30%3.28%
REVG
REV Group, Inc.
0.75%10.07%1.10%1.58%1.06%1.14%1.64%2.66%0.46%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCII и REVG

Максимальная просадка LCII за все время составила -87.55%, примерно равная максимальной просадке REVG в -88.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCII и REVG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-42.23%
-17.61%
LCII
REVG

Волатильность

Сравнение волатильности LCII и REVG

LCI Industries (LCII) и REV Group, Inc. (REVG) имеют волатильность 13.83% и 14.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.83%
14.24%
LCII
REVG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCII и REVG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели LCI Industries и REV Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab