PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCID с EMB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение LCID с EMB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

LCID (Lucid Group, Inc.) is a stock, while EMB (iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF) is Emerging Markets Bonds fund tracking the JPMorgan EMBI Global Core Index. Over the past 5 years, LCID returned -52.62%/yr vs 1.86%/yr for EMB. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCID и EMB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lucid Group, Inc. (LCID) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCID показывает доходность -45.88%, что значительно ниже, чем у EMB с доходностью 1.80%.

LCID

1 день
-7.29%
1 месяц
-14.50%
С начала года
-45.88%
6 месяцев
-57.82%
1 год
-73.88%
3 года*
-55.75%
5 лет*
-52.62%
10 лет*
—

EMB

1 день
-0.37%
1 месяц
1.29%
С начала года
1.80%
6 месяцев
1.93%
1 год
11.56%
3 года*
9.74%
5 лет*
1.86%
10 лет*
3.29%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCID и EMB

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCID
Lucid Group, Inc.		-45.88%-65.00%-28.27%-38.36%-82.05%280.12%1.21%
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		1.80%13.85%5.54%10.62%-18.63%-2.23%4.66%

Correlation

The correlation between LCID and EMB is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.28

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г.

0.26

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lucid Group, Inc.

iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF

Часто сравнивают с LCID:
LCID с RIVNLCID с TSLALCID с NIOLCID с RKLBLCID с LUMNLCID с SPYLCID с PSNY
Часто сравнивают с EMB:
EMB с VWOBEMB с EMLCEMB с LEMBEMB с PCYEMB с EMHYEMB с EMBE.LEMB с BND

Доходность на риск

LCID vs. EMB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCID
Ранг доходности на риск LCID: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCID: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCID: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCID: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCID: 99
Ранг коэф-та Мартина
EMB
Ранг доходности на риск EMB: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EMB: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EMB: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EMB: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EMB: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EMB: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCID c EMB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCIDEMBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.97
2.09

-3.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.13
3.05

-5.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.41

-0.63

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.90

2.58

-3.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.35

11.01

-12.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCID vs. EMB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCID на текущий момент составляет -0.97, что ниже коэффициента Шарпа EMB равного 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCID и EMB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCIDEMBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.97

2.09

-3.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

0.19

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.33

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.45

0.44

-0.89

Просадки

Сравнение просадок LCID и EMB

Максимальная просадка LCID за все время составила -99.03%, что больше максимальной просадки EMB в -34.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и EMB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIDEMBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-34.70%

-64.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-4.51%

-77.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.09%

-7.95%

-85.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-28.74%

-70.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.74%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.01%

-0.37%

-98.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.00%

-5.06%

-70.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.65%

1.05%

+53.60%

Волатильность

Сравнение волатильности LCID и EMB

Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 18.88% по сравнению с iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (EMB) с волатильностью 1.85%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EMB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIDEMBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.88%

1.85%

+17.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.48%

4.52%

+45.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.33%

5.56%

+70.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.56%

9.75%

+71.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.78%

9.96%

+76.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCID и EMB

LCID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EMB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.06%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EMB
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF		5.06%4.98%5.46%4.74%5.04%3.89%3.88%4.51%5.64%4.54%4.83%4.84%
LCID
Lucid Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

LCID and EMB have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCID has higher volatility (18.88%) compared to EMB (1.85%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.03% vs EMB's -34.70%.

EMB currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs -0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCID и EMB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор