PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCID с LUMN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LCID с LUMN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

LCID (Lucid Group, Inc.) and LUMN (Lumen Technologies, Inc.) are both stocks. LCID operates in Auto Manufacturers (Consumer Cyclical), while LUMN operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, LCID returned -52.68%/yr vs -5.67%/yr for LUMN. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LCID и LUMN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lucid Group, Inc. (LCID) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LCID показывает доходность -46.26%, что значительно ниже, чем у LUMN с доходностью 27.41%.

LCID

1 день
-0.70%
1 месяц
-9.12%
С начала года
-46.26%
6 месяцев
-59.86%
1 год
-74.53%
3 года*
-55.83%
5 лет*
-52.68%
10 лет*
—

LUMN

1 день
-0.80%
1 месяц
7.26%
С начала года
27.41%
6 месяцев
12.76%
1 год
153.20%
3 года*
73.06%
5 лет*
-5.67%
10 лет*
-4.16%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LCID и LUMN

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCID
Lucid Group, Inc.		-46.26%-65.00%-28.27%-38.36%-82.05%280.12%1.21%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		27.41%46.33%190.16%-64.94%-55.48%38.82%-7.32%

Correlation

The correlation between LCID and LUMN is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2020 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LCID:

$18.65B

LUMN:

$9.89B

EPS

LCID:

-$3.19

LUMN:

-$1.75

Коэффициент P/S

LCID:

5.35

LUMN:

0.81

Общая выручка (12 мес.)

LCID:

$1.12B

LUMN:

$12.12B

Валовая прибыль (12 мес.)

LCID:

-$1.62B

LUMN:

$1.52B

EBITDA (12 мес.)

LCID:

-$3.03B

LUMN:

$1.12B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lucid Group, Inc.

Lumen Technologies, Inc.

Часто сравнивают с LCID:
LCID с RIVNLCID с TSLALCID с NIOLCID с RKLBLCID с SPYLCID с PSNYLCID с WKHS
Часто сравнивают с LUMN:
LUMN с NOKLUMN с KMILUMN с SPWRLUMN с FATLUMN с SPYLUMN с TOI.VLUMN с T

Доходность на риск

LCID vs. LUMN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCID
Ранг доходности на риск LCID: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCID: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCID: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCID: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCID: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCID: 1010
Ранг коэф-та Мартина
LUMN
Ранг доходности на риск LUMN: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LUMN: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LUMN: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LUMN: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LUMN: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LUMN: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCID c LUMN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Lumen Technologies, Inc. (LUMN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCIDLUMNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.98
1.94

-2.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-2.18
2.55

-4.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.78

1.33

-0.56

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

3.26

-4.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.36

6.25

-7.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCID vs. LUMN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCID на текущий момент составляет -0.98, что ниже коэффициента Шарпа LUMN равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCID и LUMN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCIDLUMNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.98

1.94

-2.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.65

-0.07

-0.58

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.06

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.46

0.18

-0.64

Просадки

Сравнение просадок LCID и LUMN

Максимальная просадка LCID за все время составила -99.03%, примерно равная максимальной просадке LUMN в -95.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и LUMN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LCIDLUMNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.03%

-95.26%

-3.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-82.08%

-47.34%

-34.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-93.09%

-69.66%

-23.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-98.99%

-92.86%

-6.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-94.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.02%

-52.10%

-46.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-76.02%

-27.64%

-48.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

54.89%

24.60%

+30.29%

Волатильность

Сравнение волатильности LCID и LUMN

Текущая волатильность для Lucid Group, Inc. (LCID) составляет 17.78%, в то время как у Lumen Technologies, Inc. (LUMN) волатильность равна 25.94%. Это указывает на то, что LCID испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LUMN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LCIDLUMNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.78%

25.94%

-8.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.39%

56.92%

-6.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

76.33%

79.74%

-3.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

81.54%

85.17%

-3.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

86.75%

67.50%

+19.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCID и LUMN

Ни LCID, ни LUMN не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCID
Lucid Group, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
LUMN
Lumen Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%14.37%7.97%10.26%7.57%14.26%12.95%9.08%8.59%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LCID и LUMN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Lucid Group, Inc. и Lumen Technologies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00B2.00B3.00B4.00B5.00B202220232024202520260
2.90B
(LCID) Общая выручка
(LUMN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

LCID and LUMN have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LUMN has higher volatility (25.94%) compared to LCID (17.78%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.03% vs LUMN's -95.26%.

LUMN currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LCID и LUMN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор