Сравнение LCID с CLSE
LCID (Lucid Group, Inc.) is a stock, while CLSE (Convergence Long/Short Equity ETF) is Long-Short fund actively managed by Convergence Investment Partners. Over the past 3 years, LCID returned -54.39%/yr vs 31.29%/yr for CLSE. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности LCID и CLSE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LCID показывает доходность -50.90%, что значительно ниже, чем у CLSE с доходностью 24.77%.
LCID
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -11.13%
- С начала года
- -50.90%
- 6 месяцев
- -55.37%
- 1 год
- -75.97%
- 3 года*
- -54.39%
- 5 лет*
- -53.87%
- 10 лет*
- —
CLSE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- 3.46%
- С начала года
- 24.77%
- 6 месяцев
- 23.28%
- 1 год
- 48.27%
- 3 года*
- 31.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LCID и CLSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
LCID Lucid Group, Inc. | -50.90% | -65.00% | -28.27% | -38.36% | -74.31% |
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 24.77% | 20.44% | 35.54% | 17.54% | -4.38% |
Correlation
The correlation between LCID and CLSE is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2022 г. | 0.17 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LCID vs. CLSE — Ранг доходности на риск
LCID
CLSE
Сравнение LCID c CLSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lucid Group, Inc. (LCID) и Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LCID | CLSE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.77 | 1.62 | -0.85 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.90 | 10.00 | -10.90 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.31 | 36.36 | -37.68 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LCID и CLSE
Максимальная просадка LCID за все время составила -99.19%, что больше максимальной просадки CLSE в -16.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCID и CLSE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LCID | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.19% | -16.45% | -82.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.98% | -4.85% | -80.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -94.21% | -16.45% | -77.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -99.15% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.11% | -1.02% | -98.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -76.33% | -3.56% | -72.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 57.83% | 1.33% | +56.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCID и CLSE
Lucid Group, Inc. (LCID) имеет более высокую волатильность в 22.77% по сравнению с Convergence Long/Short Equity ETF (CLSE) с волатильностью 4.22%. Это указывает на то, что LCID испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CLSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LCID | CLSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 22.77% | 4.22% | +18.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.95% | 10.55% | +41.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 78.03% | 13.65% | +64.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 81.62% | 13.92% | +67.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 86.71% | 13.92% | +72.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCID и CLSE
LCID не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CLSE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CLSE Convergence Long/Short Equity ETF | 0.76% | 0.95% | 0.93% | 1.21% | 0.85% |
LCID Lucid Group, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LCID and CLSE have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LCID has higher volatility (22.77%) compared to CLSE (4.22%). In terms of maximum drawdown, LCID dropped -99.19% vs CLSE's -16.45%.
CLSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -0.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LCID и CLSE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор