Сравнение LCHI.DE с GLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD).
LCHI.DE и GLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCHI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. GLD - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность LBMA Gold Price PM. Фонд был запущен 18 нояб. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LCHI.DE и GLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCHI.DE и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCHI.DE Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | -7.49% | 21.51% | 20.39% | -16.01% | -18.45% | -19.46% | -11.07% | 17.62% | -8.07% | 11.65% |
GLD SPDR Gold Shares | 10.31% | 44.25% | 35.02% | 9.31% | 5.38% | 3.02% | 14.53% | 20.52% | 2.66% | -1.05% |
Разные валюты инструментов
LCHI.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LCHI.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.64% против 14.01% соответственно.
LCHI.DE
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -7.49%
- 6 месяцев
- -16.34%
- 1 год
- -0.94%
- 3 года*
- 3.25%
- 5 лет*
- -7.29%
- 10 лет*
- -0.64%
GLD
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.12%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 25.02%
- 1 год
- 42.23%
- 3 года*
- 30.76%
- 5 лет*
- 22.44%
- 10 лет*
- 14.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCHI.DE и GLD
LCHI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.
Доходность на риск
LCHI.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск
LCHI.DE
GLD
Сравнение LCHI.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCHI.DE | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | 1.65 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.10 | 2.09 | -1.99 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.32 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 2.45 | -2.35 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.27 | 8.43 | -8.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCHI.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 1.65 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 1.37 | -1.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.03 | 0.95 | -0.97 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.68 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между LCHI.DE и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCHI.DE и GLD
Ни LCHI.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок LCHI.DE и GLD
Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и GLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCHI.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.36% | -45.56% | -24.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -19.21% | +2.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.83% | -21.03% | -33.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.24% | -22.00% | -36.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.06% | -13.41% | -32.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -16.17% | -19.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.04% | 5.32% | +1.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCHI.DE и GLD
Текущая волатильность для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) составляет 6.22%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCHI.DE | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 10.54% | -4.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 23.32% | -9.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.66% | 25.76% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.89% | 16.49% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 14.82% | +10.49% |