PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCHI.DE с GLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCHI.DE и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCHI.DE и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc
-7.49%21.51%20.39%-16.01%-18.45%-19.46%-11.07%17.62%-8.07%11.65%
GLD
SPDR Gold Shares
10.31%44.25%35.02%9.31%5.38%3.02%14.53%20.52%2.66%-1.05%
Разные валюты инструментов

LCHI.DE торгуется в EUR, в то время как GLD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения GLD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у GLD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции LCHI.DE уступали акциям GLD по среднегодовой доходности: -0.64% против 14.01% соответственно.


LCHI.DE

1 день
-0.51%
1 месяц
0.02%
С начала года
-7.49%
6 месяцев
-16.34%
1 год
-0.94%
3 года*
3.25%
5 лет*
-7.29%
10 лет*
-0.64%

GLD

1 день
0.00%
1 месяц
-6.12%
С начала года
12.17%
6 месяцев
25.02%
1 год
42.23%
3 года*
30.76%
5 лет*
22.44%
10 лет*
14.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc

SPDR Gold Shares

Сравнение комиссий LCHI.DE и GLD

LCHI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Доходность на риск

LCHI.DE vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCHI.DE
Ранг доходности на риск LCHI.DE: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHI.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHI.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHI.DE c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCHI.DEGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.04

1.65

-1.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.09

-1.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.32

-0.31

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.11

2.45

-2.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.27

8.43

-8.16

LCHI.DE vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHI.DE на текущий момент составляет -0.04, что ниже коэффициента Шарпа GLD равного 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHI.DE и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCHI.DEGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

1.65

-1.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

1.37

-1.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.03

0.95

-0.97

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.68

-0.59

Корреляция

Корреляция между LCHI.DE и GLD составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHI.DE и GLD

Ни LCHI.DE, ни GLD не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCHI.DE и GLD

Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки GLD в -37.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и GLD.


Загрузка...

Показатели просадок


LCHI.DEGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-45.56%

-24.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-19.21%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.83%

-21.03%

-33.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

-22.00%

-36.24%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.06%

-13.41%

-32.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-16.17%

-19.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.04%

5.32%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHI.DE и GLD

Текущая волатильность для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) составляет 6.22%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 10.54%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCHI.DEGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

10.54%

-4.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

23.32%

-9.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.66%

25.76%

-3.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.89%

16.49%

+12.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

14.82%

+10.49%