PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCHI.DE с CNAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCHI.DE с CNAA.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE).

LCHI.DE и CNAA.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCHI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. CNAA.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China A. Фонд был запущен 28 авг. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности LCHI.DE и CNAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCHI.DE и CNAA.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc		-7.02%21.51%20.39%-16.01%-18.45%-19.46%-11.07%10.45%
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc		0.83%10.09%19.81%-17.19%-20.96%13.50%28.18%12.50%

Доходность по периодам

С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у CNAA.DE с доходностью 0.83%.

LCHI.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-14.23%
1 год
-2.07%
3 года*
3.20%
5 лет*
-7.20%
10 лет*
-0.59%

CNAA.DE

1 день
1.32%
1 месяц
-3.77%
С начала года
0.83%
6 месяцев
2.51%
1 год
15.88%
3 года*
2.37%
5 лет*
-0.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc

Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с LCHI.DE:
LCHI.DE с CBUK.DELCHI.DE с GLDLCHI.DE с FLXC.DELCHI.DE с CEBG.DELCHI.DE с C024.DELCHI.DE с AH50.DELCHI.DE с CNUA.DE
Часто сравнивают с CNAA.DE:
CNAA.DE с ICHN.ASCNAA.DE с C024.DECNAA.DE с AH50.DECNAA.DE с CEBG.DECNAA.DE с 36BZ.DECNAA.DE с 18MK.DECNAA.DE с EXXU.DE

Сравнение комиссий LCHI.DE и CNAA.DE

LCHI.DE берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CNAA.DE в 0.35%.

LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc
CNAA.DE
Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc

Доходность на риск

LCHI.DE vs. CNAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCHI.DE
Ранг доходности на риск LCHI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина
CNAA.DE
Ранг доходности на риск CNAA.DE: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNAA.DE: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNAA.DE: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNAA.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNAA.DE: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHI.DE c CNAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCHI.DECNAA.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.92

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.33

-1.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.15

-2.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

5.76

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCHI.DE vs. CNAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHI.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа CNAA.DE равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHI.DE и CNAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCHI.DECNAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.92

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.04

-0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.23

-0.14

Корреляция

Корреляция между LCHI.DE и CNAA.DE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHI.DE и CNAA.DE

Ни LCHI.DE, ни CNAA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок LCHI.DE и CNAA.DE

Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки CNAA.DE в -43.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и CNAA.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

LCHI.DECNAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-43.90%

-26.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-11.05%

-6.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.83%

-41.85%

-12.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-18.66%

-27.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-19.38%

-15.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

3.04%

+4.27%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHI.DE и CNAA.DE

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Amundi MSCI China A UCITS ETF Acc (CNAA.DE) с волатильностью 5.09%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CNAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCHI.DECNAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.09%

+1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

12.01%

+2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

17.27%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

21.40%

+7.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

22.58%

+2.73%