PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение LCHI.DE с AH50.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности LCHI.DE и AH50.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCHI.DE и AH50.DE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc
-7.02%21.51%20.39%-16.01%-18.45%-19.46%-11.07%17.62%-8.07%11.65%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.67%11.41%26.06%-15.94%-16.05%2.97%14.92%41.09%-16.54%20.91%

Доходность по периодам

С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции LCHI.DE уступали акциям AH50.DE по среднегодовой доходности: -0.59% против 7.10% соответственно.


LCHI.DE

1 день
1.09%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-7.02%
6 месяцев
-14.23%
1 год
-2.07%
3 года*
3.20%
5 лет*
-7.20%
10 лет*
-0.59%

AH50.DE

1 день
0.56%
1 месяц
-4.85%
С начала года
2.67%
6 месяцев
3.68%
1 год
16.05%
3 года*
5.97%
5 лет*
-0.41%
10 лет*
7.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий LCHI.DE и AH50.DE

И LCHI.DE, и AH50.DE имеют комиссию равную 0.65%.


Доходность на риск

LCHI.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

LCHI.DE
Ранг доходности на риск LCHI.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHI.DE: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHI.DE: 1111
Ранг коэф-та Мартина

AH50.DE
Ранг доходности на риск AH50.DE: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AH50.DE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AH50.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AH50.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AH50.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AH50.DE: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCHI.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


LCHI.DEAH50.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.09

0.89

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.03

1.23

-1.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.17

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.03

2.04

-2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.06

5.99

-6.05

LCHI.DE vs. AH50.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCHI.DE на текущий момент составляет -0.09, что ниже коэффициента Шарпа AH50.DE равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCHI.DE и AH50.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


LCHI.DEAH50.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.09

0.89

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.02

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.02

0.31

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.31

-0.22

Корреляция

Корреляция между LCHI.DE и AH50.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов LCHI.DE и AH50.DE

LCHI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.


TTM202520242023202220212020201920182017
LCHI.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AH50.DE
Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D
2.28%3.00%2.24%2.80%3.06%1.67%1.80%1.65%2.56%2.44%

Просадки

Сравнение просадок LCHI.DE и AH50.DE

Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки AH50.DE в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и AH50.DE.


Загрузка...

Показатели просадок


LCHI.DEAH50.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.36%

-45.20%

-25.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.13%

-11.08%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-54.83%

-39.25%

-15.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-58.24%

-45.20%

-13.04%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.78%

-14.82%

-30.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.35%

-16.92%

-18.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.31%

2.81%

+4.50%

Волатильность

Сравнение волатильности LCHI.DE и AH50.DE

Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


LCHI.DEAH50.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.27%

5.19%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.22%

13.02%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.71%

18.03%

+4.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

28.90%

23.23%

+5.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.31%

22.81%

+2.50%