Сравнение LCHI.DE с AH50.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE).
LCHI.DE и AH50.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. LCHI.DE - это пассивный фонд от Amundi, который отслеживает доходность MSCI China Select ESG Rating and Trend Leaders. Фонд был запущен 21 февр. 2019 г.. AH50.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI China NR USD. Фонд был запущен 22 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности LCHI.DE и AH50.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам LCHI.DE и AH50.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCHI.DE Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | -7.02% | 21.51% | 20.39% | -16.01% | -18.45% | -19.46% | -11.07% | 17.62% | -8.07% | 11.65% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.67% | 11.41% | 26.06% | -15.94% | -16.05% | 2.97% | 14.92% | 41.09% | -16.54% | 20.91% |
Доходность по периодам
С начала года, LCHI.DE показывает доходность -7.02%, что значительно ниже, чем у AH50.DE с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции LCHI.DE уступали акциям AH50.DE по среднегодовой доходности: -0.59% против 7.10% соответственно.
LCHI.DE
- 1 день
- 1.09%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -14.23%
- 1 год
- -2.07%
- 3 года*
- 3.20%
- 5 лет*
- -7.20%
- 10 лет*
- -0.59%
AH50.DE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -4.85%
- С начала года
- 2.67%
- 6 месяцев
- 3.68%
- 1 год
- 16.05%
- 3 года*
- 5.97%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- 7.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий LCHI.DE и AH50.DE
И LCHI.DE, и AH50.DE имеют комиссию равную 0.65%.
Доходность на риск
LCHI.DE vs. AH50.DE — Ранг доходности на риск
LCHI.DE
AH50.DE
Сравнение LCHI.DE c AH50.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) и Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| LCHI.DE | AH50.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.23 | -1.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.03 | 2.04 | -2.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.06 | 5.99 | -6.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| LCHI.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 0.89 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | -0.02 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.02 | 0.31 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.09 | 0.31 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между LCHI.DE и AH50.DE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LCHI.DE и AH50.DE
LCHI.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AH50.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.28%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LCHI.DE Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
AH50.DE Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D | 2.28% | 3.00% | 2.24% | 2.80% | 3.06% | 1.67% | 1.80% | 1.65% | 2.56% | 2.44% |
Просадки
Сравнение просадок LCHI.DE и AH50.DE
Максимальная просадка LCHI.DE за все время составила -70.36%, что больше максимальной просадки AH50.DE в -45.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCHI.DE и AH50.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| LCHI.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.36% | -45.20% | -25.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.13% | -11.08% | -6.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.83% | -39.25% | -15.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -58.24% | -45.20% | -13.04% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.78% | -14.82% | -30.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.35% | -16.92% | -18.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.31% | 2.81% | +4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности LCHI.DE и AH50.DE
Amundi MSCI China ESG Leaders Extra UCITS ETF Acc (LCHI.DE) имеет более высокую волатильность в 6.27% по сравнению с Xtrackers Harvest FTSE China A-H 50 UCITS ETF 1D (AH50.DE) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что LCHI.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AH50.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| LCHI.DE | AH50.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.27% | 5.19% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.22% | 13.02% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.71% | 18.03% | +4.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.90% | 23.23% | +5.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.31% | 22.81% | +2.50% |