PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с WEDIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с WEDIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. WEDIX управляется William Blair. Фонд был запущен 24 мая 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и WEDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и WEDIX

2026 (YTD)20252024202320222021
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%17.78%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		-0.81%16.13%9.09%12.18%-18.02%-1.05%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у WEDIX с доходностью -0.81%.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

WEDIX

1 день
0.35%
1 месяц
-3.59%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
3.00%
1 год
11.78%
3 года*
11.43%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

William Blair Emerging Markets Debt Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с WEDIX:
WEDIX с AGEPXWEDIX с BESIXWEDIX с WISIXWEDIX с EDFWEDIX с WSMDXWEDIX с EIDOXWEDIX с WILIX

Сравнение комиссий LCGFX и WEDIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии WEDIX в 0.70%.

WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. WEDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
WEDIX
Ранг доходности на риск WEDIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WEDIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WEDIX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WEDIX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WEDIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WEDIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c WEDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXWEDIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

2.24

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

3.18

-2.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.47

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

2.80

-2.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

11.45

-10.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. WEDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа WEDIX равного 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и WEDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXWEDIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

2.24

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.39

-0.07

Корреляция

Корреляция между LCGFX и WEDIX составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и WEDIX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности WEDIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
WEDIX
William Blair Emerging Markets Debt Fund		5.82%6.32%6.53%5.37%5.85%3.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и WEDIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки WEDIX в -30.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и WEDIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXWEDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-30.80%

-32.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-4.53%

-16.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-4.12%

-13.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-9.55%

-12.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

1.11%

+5.56%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и WEDIX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с William Blair Emerging Markets Debt Fund (WEDIX) с волатильностью 1.84%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WEDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXWEDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

1.84%

+4.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

3.23%

+8.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

5.49%

+16.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

7.27%

+14.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

7.27%

+13.97%