PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с TILIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с TILIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. TILIX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и TILIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и TILIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		-9.78%18.41%33.31%42.64%-29.22%27.63%38.43%36.30%-1.66%28.49%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у TILIX с доходностью -9.78%. За последние 10 лет акции LCGFX уступали акциям TILIX по среднегодовой доходности: 14.79% против 16.52% соответственно.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

TILIX

1 день
3.75%
1 месяц
-5.51%
С начала года
-9.78%
6 месяцев
-9.34%
1 год
17.66%
3 года*
21.12%
5 лет*
12.35%
10 лет*
16.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с TILIX:
TILIX с TISPXTILIX с FXAIXTILIX с TILVXTILIX с TILGXTILIX с QQQTILIX с VIIIXTILIX с TIGRX

Сравнение комиссий LCGFX и TILIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии TILIX в 0.05%.

LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. TILIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
TILIX
Ранг доходности на риск TILIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TILIX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TILIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TILIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TILIX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TILIX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c TILIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXTILIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

0.83

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.35

-0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.19

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.97

-0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

3.32

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. TILIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа TILIX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и TILIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXTILIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

0.83

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.58

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.57

-0.26

Корреляция

Корреляция между LCGFX и TILIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и TILIX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности TILIX в 4.89%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
TILIX
TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund		4.89%4.41%3.25%1.90%11.00%8.76%1.91%2.38%4.01%0.68%1.33%1.32%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и TILIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки TILIX в -50.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и TILIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXTILIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-50.54%

-12.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-16.24%

-4.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-32.68%

-4.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-32.68%

-4.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-13.10%

-4.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-7.77%

-13.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.73%

+1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и TILIX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Growth Index Fund (TILIX) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXTILIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

6.72%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

12.38%

-0.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

22.61%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

21.50%

+0.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

21.04%

+0.20%