PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с ONERX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с ONERX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и One Rock Fund (ONERX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. ONERX управляется Wrona Investment Management. Фонд был запущен 6 мар. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и ONERX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и One Rock Fund (ONERX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и ONERX

2026 (YTD)202520242023202220212020
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%51.41%
ONERX
One Rock Fund		-1.48%49.37%21.76%72.41%-42.06%45.70%104.46%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у ONERX с доходностью -1.48%.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

ONERX

1 день
7.72%
1 месяц
-7.71%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
-2.85%
1 год
79.18%
3 года*
35.95%
5 лет*
20.20%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

One Rock Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SCHGLCGFX с SPYLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с ONERX:
ONERX с BISAXONERX с FSMDXONERX с KMKAXONERX с VOOONERX с FCNTXONERX с FSPGXONERX с ANFFX

Сравнение комиссий LCGFX и ONERX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии ONERX в 1.75%.

ONERX
One Rock Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. ONERX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
ONERX
Ранг доходности на риск ONERX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONERX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONERX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONERX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONERX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONERX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c ONERX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и One Rock Fund (ONERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXONERXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.96

-1.56

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

2.42

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.34

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

4.49

-4.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

15.11

-14.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. ONERX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа ONERX равного 1.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и ONERX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXONERXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.96

-1.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.02

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.04

+0.27

Корреляция

Корреляция между LCGFX и ONERX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и ONERX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности ONERX в 24.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
ONERX
One Rock Fund		24.48%24.12%0.00%0.00%10.57%28.88%18.66%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и ONERX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что меньше максимальной просадки ONERX в -96.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и ONERX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXONERXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-96.43%

+33.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-17.63%

-2.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-96.43%

+59.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-92.58%

+74.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-30.62%

+9.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

5.24%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и ONERX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у One Rock Fund (ONERX) волатильность равна 18.51%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ONERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXONERXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

18.51%

-12.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

31.07%

-18.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

41.95%

-19.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

821.63%

-799.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

747.39%

-726.15%