PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с IOLZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с IOLZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и ICON Equity Fund (IOLZX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. IOLZX управляется ICON Funds. Фонд был запущен 17 окт. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и IOLZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и IOLZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%36.44%5.18%31.29%
IOLZX
ICON Equity Fund		2.04%15.81%16.87%12.13%-17.78%26.72%16.00%38.22%-16.69%26.78%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у IOLZX с доходностью 2.04%. За последние 10 лет акции LCGFX превзошли акции IOLZX по среднегодовой доходности: 14.79% против 12.17% соответственно.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

IOLZX

1 день
3.78%
1 месяц
-4.73%
С начала года
2.04%
6 месяцев
4.94%
1 год
23.81%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.18%
10 лет*
12.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

ICON Equity Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с IOLZX:
IOLZX с VYMIOLZX с STCEIOLZX с VIOLZX с ICFSXIOLZX с AMRGXIOLZX с ICTEXIOLZX с FDTEX

Сравнение комиссий LCGFX и IOLZX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии IOLZX в 1.04%.

IOLZX
ICON Equity Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. IOLZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
IOLZX
Ранг доходности на риск IOLZX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOLZX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOLZX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOLZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOLZX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOLZX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c IOLZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и ICON Equity Fund (IOLZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXIOLZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.02

-0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.52

-0.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.21

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

1.54

-1.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

5.07

-4.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. IOLZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа IOLZX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и IOLZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXIOLZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.02

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.34

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.55

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.36

-0.04

Корреляция

Корреляция между LCGFX и IOLZX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и IOLZX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что меньше доходности IOLZX в 10.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
IOLZX
ICON Equity Fund		10.48%10.69%22.21%4.75%18.57%14.12%0.00%3.46%1.60%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и IOLZX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки IOLZX в -56.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и IOLZX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXIOLZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-56.03%

-6.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-15.69%

-4.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-27.77%

-9.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

-41.04%

+3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-10.48%

-7.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-12.71%

-8.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

4.76%

+1.91%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и IOLZX

Текущая волатильность для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) составляет 6.30%, в то время как у ICON Equity Fund (IOLZX) волатильность равна 7.90%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOLZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXIOLZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

7.90%

-1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

14.56%

-2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

23.81%

-1.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

21.38%

+0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

22.28%

-1.04%