PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LCGFX с BBLIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение LCGFX с BBLIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX).

LCGFX управляется William Blair. Фонд был запущен 27 дек. 1999 г.. BBLIX управляется BBH. Фонд был запущен 9 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности LCGFX и BBLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам LCGFX и BBLIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		-12.48%11.79%26.09%40.48%-32.48%28.29%36.64%7.22%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		1.58%12.07%15.83%23.86%-20.59%27.23%12.30%3.63%

Доходность по периодам

С начала года, LCGFX показывает доходность -12.48%, что значительно ниже, чем у BBLIX с доходностью 1.58%.

LCGFX

1 день
3.25%
1 месяц
-5.59%
С начала года
-12.48%
6 месяцев
-14.11%
1 год
7.92%
3 года*
15.75%
5 лет*
7.62%
10 лет*
14.79%

BBLIX

1 день
0.00%
1 месяц
1.58%
С начала года
1.58%
6 месяцев
-1.14%
1 год
12.89%
3 года*
15.61%
5 лет*
9.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

William Blair Large Cap Growth Fund

BBH Select Series - Large Cap Fund

Часто сравнивают с LCGFX:
LCGFX с WPSGXLCGFX с VOOLCGFX с SPYLCGFX с SCHGLCGFX с VOOGLCGFX с VINIXLCGFX с VONG
Часто сравнивают с BBLIX:
BBLIX с BCATBBLIX с ACFOXBBLIX с VTEAXBBLIX с AMCFXBBLIX с AULDXBBLIX с ALGRXBBLIX с PRWAX

Сравнение комиссий LCGFX и BBLIX

LCGFX берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии BBLIX в 0.70%.

BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund

Доходность на риск

LCGFX vs. BBLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LCGFX
Ранг доходности на риск LCGFX: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCGFX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCGFX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCGFX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
BBLIX
Ранг доходности на риск BBLIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBLIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBLIX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBLIX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBLIX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBLIX: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LCGFX c BBLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) и BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

LCGFXBBLIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.40

1.05

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.75

1.63

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.28

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.31

0.83

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.96

3.38

-2.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

LCGFX vs. BBLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LCGFX на текущий момент составляет 0.40, что ниже коэффициента Шарпа BBLIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LCGFX и BBLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

LCGFXBBLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

1.05

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.35

0.63

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.58

-0.26

Корреляция

Корреляция между LCGFX и BBLIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов LCGFX и BBLIX

Дивидендная доходность LCGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.78%, что больше доходности BBLIX в 9.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
LCGFX
William Blair Large Cap Growth Fund		9.78%8.56%5.97%0.00%0.82%4.29%3.83%6.46%17.08%0.56%1.10%9.86%
BBLIX
BBH Select Series - Large Cap Fund		9.39%9.54%4.20%0.28%1.45%3.27%0.34%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок LCGFX и BBLIX

Максимальная просадка LCGFX за все время составила -62.95%, что больше максимальной просадки BBLIX в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LCGFX и BBLIX.

Загрузка...

Показатели просадок

LCGFXBBLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.95%

-33.49%

-29.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.59%

-10.22%

-10.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.25%

-28.06%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.25%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.85%

-1.80%

-16.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.57%

-6.47%

-15.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.67%

3.62%

+3.05%

Волатильность

Сравнение волатильности LCGFX и BBLIX

William Blair Large Cap Growth Fund (LCGFX) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с BBH Select Series - Large Cap Fund (BBLIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что LCGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

LCGFXBBLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

1.57%

+4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.19%

6.07%

+6.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.32%

16.08%

+6.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.78%

16.08%

+5.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.24%

18.80%

+2.44%